ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تقدير أنموذج ARMA-GARCH بوجود...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

تقدير أنموذج ARMA-GARCH بوجود القيم الشاردة

العنوان بلغة أخرى: Estimation of the ARMA-GARCH Model by the Presence of Stray Values
المصدر: مجلة الإدارة والاقتصاد
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: الموسوى، جواد كاظم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: إبراهيم، على جاسم (م. مشارك)
المجلد/العدد: س42, ع120
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 243 - 260
DOI: 10.31272/JAE.42.2019.120.14
ISSN: 1813-6729
رقم MD: 1062331
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
المشاهدات الشاردة | النماذج الإحصائية | السلاسل الزمنية
كلمات المؤلف المفتاحية:
انموذج الانحدار الذاتي | المتوسط المتحرك | انموذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم التجانس المعمم | الانموذج المركب | الشوارد | التقدير | ARMA | GARCH | ARMA-GARCH | Outliers | Estimation
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يهدف البحث إلى تقدير الأنموذج (ARMA-GARCH) في ظل وجود القيم الشاردة التي تعمل على تلويث السلسلة الزمنية المدروسة، وتؤثر في خصائص مقدرات الأنموذج، فضلا عن تأثيرها في خصائص التوزيع الاحتمالي للسلسلة الزمنية بسبب الانحراف الذي يحصل في النسق العام للمشاهدات والذي بدوره يؤثر في معاملات التفرطح (Kurtosis) والالتواء (Skewness)، مما ينعكس سلبا على مقدرات الانموذج وقوة التنبؤ المستقبلي. اما تطبيقيا فإن البحث يتناول تحليل سلسلة أسعار النحاس العالمية اليومية باستخدام الانموذج المدروس (ARMA-GARCH) في حالة وجود الشوارد أو عدم وجودها. وبالتالي تم التوصل إلى أن الأنموذج الملائم الذي يطابق سلسلة أسعار النحاس العالمية اليومية هو الانموذج (1.1) AR(1)-GARCH.

The research aims to estimate the model (ARMA-GARCH) in the presence of stray values that contaminate the studied time series, and affect the characteristics of the capabilities of the model, as well as its impact on the characteristics of the probability distribution of the time series due to deviation in the general format of the observations, which in turn affects Kurtosis and skewness coefficients, reflecting negatively on model capabilities and predictive power. In practice, the research deals with the analysis of the daily world copper prices series using the studied model (ARMA-GARCH) in the case of the presence or absence of electrolytes. Consequently, the appropriate model that corresponds to the daily world copper price chain is AR (1) - GARCH (1,1).
ISSN: 1813-6729

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.