ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر مخاطر السيولة فى القيمة ال...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

أثر مخاطر السيولة فى القيمة السوقية للمصارف التقليدية المدرجة فى سوق دمشق للأوراق المالية

العنوان بلغة أخرى: The Effect of Liquidity Risk on The Market Value of Conventional Banks Listed at Damascus Securities Exchange
المصدر: مجلة جامعة البعث سلسلة العلوم الاقتصادية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: هاشم، نوار (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hashem, Nawar
المجلد/العدد: مج42, ع21
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1441
الصفحات: 55 - 90
ISSN: 1022-467X
رقم MD: 1064980
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السيولة المصرفية | مؤشرات الربحية | القيمة السوقية | سوق دمشق للأوراق المالية
كلمات المؤلف المفتاحية:
مخاطر السيولة | مؤشرات الربحية | القيمة السوقية | سوق دمشق للأوراق المالية | Liquidity Risk | Profitability Indices | Market Value | Damascus Securities Exchange
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف هذا البحث لدراسة وتحليل أثر المخاطر المتعلقة بالسيولة المصرفية في القيمة السوقية للمصارف التقليدية المدرجة في سوق دمشق للأورق المالية خلال الفترة 2011-2017، وذلك بالتطبيق على 11 مصرف وباستخدام نماذج تحليل السلاسل الزمنية القطاعية Panel Data Analysis، كما هدف لبيان دور مؤشرات الربحية في تفسير هذا الأثر. وقد توصل الباحث لنتائج أهمها: يوجد أثر سلبي ذو دلالة معنوية لمخاطر السيولة المصرفية في القيمة السوقية للمصارف المدروسة، لا يوجد أثر ذو دلالة معنوية لمؤشرات مخاطر السيولة في مقاييس الربحية، يوجد أثر سلبي ذو دلالة معنوية لمؤشرات الربحية في القيمة السوقية للمصرف، ولا يمكن تفسير أثر مخاطر السيولة في القيمة السوقية للمصرف عن طريق مؤشرات الربحية في كافة نماذج الانحدار المطبقة.

This research aims to study and analyze the effect of banking liquidity risk on market value for the conventional banks listed at Damascus Securities Exchange during 2011-2017. Using a sample consisting of 11 banks, we apply a time-series cross-sectional analysis (Panel Data Analysis). The results show that there is a negative and significant effect of banking liquidity risk on market value of banks. In addition, there is no significant effect for liquidity risk indicators on profitability indices. The results also find that a negative and significant effect for profitability indices on market value of banks. Finally, the effect of liquidity risk indicators on market value of banks cannot be explained through the role of profitability indices in all applied regression models.
ISSN: 1022-467X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.