ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تقدير نموذج تصحيح الخطأ باستخد...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

تقدير نموذج تصحيح الخطأ باستخدام منهجي "أنجل - جرانجر" ومنهج الانحدار الذاتي ذات الفجوات الزمنية الموزعة "ARDL": دراسة مقارنة

العنوان المترجم: Estimating the Error Correction Model Using the (Engle-Granger) and Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Approaches: A Comparative Study
المصدر: مجلة التجارة والتمويل
الناشر: جامعة طنطا - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: بسيوني، عبدالرحيم عوض عبدالخالق (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bassiouni, Abdulrahim Awad Abdulkhaleq
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 327 - 351
DOI: 10.21608/caf.2021.199345
ISSN: 1110-4716
رقم MD: 1215261
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الاقتصاد القياسي | النفقات العامة | الناتج الإجمالي | الميزانية العامة
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى تقدير نموذج تصحيح الخطأ باستخدام منهجي أنجل -جرانجر ونموذج تصحيح الخطأ باستخدام (ARDL) وذلك بالتطبيق على الناتج المحلي الإجمالي (GDP) كمتغير تابع وكلا من الإنفاق الحكومي (GOV) والاستهلاك (CON) والاستثمار (INV) كمتغيرات مستقلة وذلك خلال الفترة من (1980-2020) بيانات سنوية، وتوصلت الدراسة إلى أفضلية نموذج تصحيح الخطأ غير المقيد (UECM) بالاعتماد على نموذج (ARDL) عن نموذج تصحيح الخطأ بطريقة أنجل -جرانجر من حيث معنوية حد تصحيح الخطأ البالغ قيمته (0.5679-) حيث يصحح الناتج المحلي الإجمالي من خطأ التوازن سنويا بقيمة (56.79%) أي يستغرق ما يقارب من (1.7 سنة) للعودة إلى وضع التوازن بعد حدوث أي صدمة للنموذج، أما نموذج تصحيح الخطأ بطريقة أنجل -جرانجر قيمة حد تصحيح الخطأ (0.1725-) أي يصحح الناتج المحلي الإجمالي من خطأ التوازن سنويا (17.25%) أي يستغرق ما يقارب (5.7 سنة) للوصول إلى وضع التوازن بعد حدوث أي صدمة في النموذج.

The study aimed to estimate the error correction model using the Engel-Granger method and the error correction model using an autoregressive distributed lag model (ARDL) by applying the gross domestic product (GDP) as a dependent variable and both government spending (GOV), consumption (CON) and investment (INV) as independent variables during the period From (1980-2020) annual data, and the study found the preference of the unrestricted error correction model (UECM) based on the (ARDL) model over the error correction model by the Engel-Granger method in terms of the significance of the error correction limit of (-0.5679), where the result is corrected The gross domestic product increases the equilibrium error annually with a value of (56.79%), which means that it takes approximately (1.7 years) to return to the equilibrium position after any shock to the model, while the Engel-Granger error correction model is the value of the error correction term (-0.1725), which corrects the GDP The total annual equilibrium error (17.25%), i.e. it takes approximately (5.7 years) to reach the equilibrium position after any shock in the model.
ISSN: 1110-4716

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.