استعمال إنموذج الانحدار الذاتي المعمم المشروط بعدم تجانس التباين GARCH (p,q) في تمثيل بيانات السلاسل الزمنية واستخدامها في التنبؤ مع تطبيق عملي على الأسعار اليومية العالمية للنفط - حسن، علي عبد الزهرة (جامعة البصرة - مركز دراسات الخليج العربي, 2019)
أصبحت نماذج ARCH وGARCH أدوات مهمة في تحليل بيانات السلاسل الزمنية، لاسيما في التطبيقات المالية. وهذه النماذج مفيدة بشكل خاص عندما يكون هدف الدراسة التحليل والتنبؤ بالتقلبات.(volatility) ويهدف البحث إلى بناء أنموذج ملائم يفسر سلوك السلسلة اليومية لأسعار النفط العالمية باستعمال نماذج GARCH لأنها تأخذ بنظر الاعتبار الأرباح (Returns) خلال فترات التداول وكذلك التقلبات التي تعد مقياسا للمخاطرة (Risk) حيث أظهرت نتائج الدراسة أن الأنموذج الملائم لهذه السلسلة هو GARCH (1,1).
ARCH and GARCH models have become important tools in the analysis of time series data, particularly in financial applications. These models are especially useful when the objective of the study is to analyze and forecast volatility. The research aims to build an appropriate model that explains the behavior of the daily series of international oil prices using the GARCH models because it takes into consideration the returns during periods of trading as well as volatility and is considered a measure of risk. The results of the study showed that the appropriate model of this series, GARCH (1.1)
Keywords: أسعار النفط العالمية -- الفرضيات الاقتصادية -- التنمية الاقتصادية -- الاقتصاد العالمي