ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أنموذج GARCH بقيم صحيحة في حال...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

أنموذج GARCH بقيم صحيحة في حالة التوزيع الهندسي

العنوان بلغة أخرى: A Geometric Integer: Valued GARCH Model
المصدر: مجلة كلية الإدارة والاقتصاد للدراسات الاقتصادية والإدارية والمالية
الناشر: جامعة بابل - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: الحكيم، هالة فاضل حسين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Hakeem, Halah Fadhil Hussein
المجلد/العدد: مج8, ع4
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 189 - 200
ISSN: 2312-7813
رقم MD: 1256383
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
التوزيع الهندسي | السلاسل الزمنية المعدودة | نماذج الانحدار الذاتي | نموذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم تجانس التباين | نموذج GARCH
كلمات المؤلف المفتاحية:
Geometric Integer | GARCH Model
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: في هذا البحث نوقشت نمذجة السلاسل الزمنية ذات قيم حقيقية غير سالبة وذلك في حالة عدم تجانس التباين. وأن الأنموذج الخاص للسلاسل الزمنية المعدودة يمكن وصفه بأنموذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم تجانس التباين الهندسي. تم اقتراح هذا الأنموذج فضلا عن إيجاد دالة الارتباط الذاتي له. أن الهدف الأساس لهذا البحث هي دراسة خصائص الأنموذج وعرض بعض النتائج لتقدير معلماته بطريقة الإمكان الأعظم وباستخدام دراسة المحاكاة.

In this paper, the modeling of integer - valued time series with over dispersion is discussed. A particularly flexible model for time series of counts is the Geometric integer - valued Generalized Autoregressive conditional hetrosscedatic (GEO-GARCH) model which properly accounts for the over disersion and non - negativity. This model is proposed and the autocorrelation function are given. The main goal of this paper is to study the properties of model and some results from simulation study to estimate the unknown parameters by using Maximum Likelihood method.
ISSN: 2312-7813

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.