ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تأثير حجم التداول على أسعار ال...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

تأثير حجم التداول على أسعار الأسهم دراسة تطبيقية على سوق عمان المالي

المصدر: مؤتة للبحوث والدراسات - سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية
الناشر: جامعة مؤتة
المؤلف الرئيسي: الطراونة، مدحت إبراهيم خليف (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Tarawneh, Medhat
مؤلفين آخرين: الصعوب، طارق (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج 26, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2011
الصفحات: 9 - 38
ISSN: 1021-6804
رقم MD: 128260
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
نظم الملعومات المحاسبية | الأردن | الأسواق المالية | الأسهم | الأسعار | التحليل المالي | البيع | الشراء
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

238

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف اثر عدد الصفقات وأحجام التداول على تذبذب أسعار الأسهم في سوق عمان المالي. استخدمت الدراسة البيانات المالية اليومية لعينة والتي تحتوي على 100 شركة، وامتدت المدة الزمنية للدراسة من 1 كانون الثاني لعام 2007 على 31 كانون الأول من نفس العام. باستخدام نموذج VAR وبالاعتماد على المجموعة البرمجية الإحصائية RATS والمتخصصة بتحليل السلاسل الزمنية ظهرت العديد من النتائج: أولا: ان عدد الصفقات وتذبذب أسعار الأسهم لهما تأثير سلبي كل على الآخر كون عدد الصفقات وجد انه ينخفض تبعا للزيادة في تذبذب أسعار الأسهم. ثانيا: إن هناك أثر إيجابي لحجم التداول على تذبذب أسعار الأسهم. هذه النتائج تشير إلى أن عدد الصفقات وحجم التداول لديهما قوة تأثيرية على تذبذب أسعار الأسهم وهذا ينطبق مع القول بأن تدفق المعلومات إلى السوق ينتج عنه تغير بأحجام التداول وتغير بالأسعار تبعا لذلك المعلومات.

The study investigated the dynamic interactions among stock price volatility, number of transactions, and trading volume in Amman Stock Exchange. The study used daily market data to the sample which contains of 100 companies. The study period is from January 1, 2007 to December, 31, 2007. Using vector autoregressive analysis (VAR) depending on RATS program, several results emerged. Firstly, the study found that both number of transactions and stock price volatility are negatively influenced by each other, because number of transactions declines subsequent to an increase in price volatility. Secondly, price volatility and trading volume are positively related and there is bilateral causality relationship. The results indicated that number of transactions and trading volume has predictive power on stock price volatility, and also on each other. Also, it is consistent with the sequential arrival of information models that new information flows into market to generate both trading volume and price movement.
ISSN: 1021-6804

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.