ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تشخيص نماذج دالة التحويل لأسعا...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

تشخيص نماذج دالة التحويل لأسعار النفط الخام لمنظمة أوبك

العنوان بلغة أخرى: Identification of Transformation Function Models for OPEC Crude Oil Prices
المصدر: المجلة العراقية للعلوم الإحصائية
الناشر: جامعة الموصل - كلية علوم الحاسوب والرياضيات
المؤلف الرئيسي: عواد، هاشم حسين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشرابي، نجلاء سعد إبراهيم (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع35
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 98 - 113
ISSN: 1680-855X
رقم MD: 1318126
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السلاسل الزمنية | أسعار النفط الخام | المدخلات والمخرجات | المنظمات العراقية
كلمات المؤلف المفتاحية:
سلاسل زمنية | دالة تحويل | تبييض البيانات | التنبؤ | Time Series | Transformation Function | Data Whitening | Prediction
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعد نموذج دالة التحويل من المفاهيم الأساسية في السلاسل الزمنية إذ يتعامل مع السلاسل الزمنية المتعددة المتغيرات، أما بالنسبة إلى تصميم هذا النموذج فانه يعتمد على البيانات المتاحة في السلسلة الزمنية وعلى المعلومات الأخرى في السلسلة لذلك فان تمثيل نموذج دالة التحويل يعتمد على تمثيل البيانات ودقة المعلومات المتاحة واستعمال هذه المعلومات في النمذجة. يهدف البحث إلى تشخيص نموذج دالة التحويل للسلسلة الزمنية الشهرية لمعدلات أسعار برميل النفط الخام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بالدولار الأمريكي باعتبارها سلسلة مخرجات وسعر نفط برنت باعتباره سلسلة مدخلات خلال الفترة الزمنية من عام (2005) ولغاية عام (2019) ولقد تم التوصل بأن نموذج دالة التحويل ذو الرتبة (2,2,0,2,3)s,r,d,pn,qn) = ) هو الأفضل لتمثيل البيانات ولقد تم استخدم معيار متوسط الخطأ لمعرفة دقة التنبؤ بنموذج دالة التحويل المقدر لتسعة أشهر وكانت قيمته 0.00851=ME سالبة أي أن معظم الأخطاء تكون سالبة وهو دليل على أن التنبؤ المعتمد يعطي نتائج متفائلة.

The transformation function model is one of the basic concepts in time series as it deals with multivariate time series. As for the design of this model, it depends on the data available in the time series and on other information in the series. Therefore, the representation of the transformation function model depends on the representation of data and the accuracy of the available information. and use this information in modeling. The research aims to identification the transformation function model of the monthly time series of crude oil barrel prices of the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) in US dollars as a series of outputs and the price of Brent oil as a series of inputs during the time period from (2005) to (2019). The transformation function model with the order (s,r,d,pn,qn)=(2,2,0,2,3) is the best for representing the data and the mean error criterion was used to know the prediction accuracy of the estimated transformation function model for nine months and its value was ME=-0.00851 negative That is, most of the errors are negative, which is evidence that the approved prediction gives optimistic results.
ISSN: 1680-855X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.