ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اختبارات جذر الوحدة والانكسارا...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

اختبارات جذر الوحدة والانكسارات الهيكلية: دراسة تطبيقية على سلسلة سعر البترول

العنوان بلغة أخرى: Unit Root Tests and Structural Breaks: Empirical Study on the Oil Price Serie
المصدر: المجلة العلمية المستقبل الاقتصادي
الناشر: جامعة أمحمد بوقرة بومرداس - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير - مخبر مستقبل الأقتصاد الجزائري خارج المحروقات
المؤلف الرئيسي: جوادي، علي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Djouadi, Ali
مؤلفين آخرين: هدروق، أحمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج10, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 204 - 221
ISSN: 2352-9660
رقم MD: 1349472
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الاقتصاد القياسي | الانكسارات الهيكلية | السلاسل الزمنية | أسعار البترول
كلمات المؤلف المفتاحية:
اختبارات جذر الوحدة | الانكسارات الهيكلية | سعر البترول | Unit Root Test | Structural Breaks | Oil Price
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة اختبارات جذر الوحدة في حالة وجود انكسارات هيكلية، وتم تطبيق هذه الاختبارات على سلسلة سعر البترول للفترة 2018-1960، وتم في هذا الصدد إجراء الاختبارات التي تأخذ بعين الاعتبار الانكسارات الهيكلية. وأظهرت النتائج أن سلسلة سعر البترول لديها جذر الوحدة وانكسارات هيكلية تحدث بسرعة، إضافة إلى أن أغلب تواريخ الانكسارات الهيكلية كانت قريبة أو مصادفة للأزمات الاقتصادية، كما شارت النتائج إلى وجوب استخدام أكثر من اختبار عند الكشف عن الانكسارات الهيكلية في السلسلة الزمنية.

This paper aims to study unit root and structural breaks tests for the oil price series during the period 1960-2018. In this framework were conducted different tests of the unit root with structural breaks, which enabled to compare the possible differences, and we discuss the distinction between taking structural break dates as exogenously determined, and endogenously testing break dates. The results show that the oil price has unit root and that breaks are rapidly. In addition, most of the dates of structural breaks were coincidental with economic crises. The results also indicate that more than one test should be used and compared when testing structural breaks in time series.
ISSN: 2352-9660

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.