ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > Modeling Volatility in the Sto...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

Modeling Volatility in the Stock Markets Using GARCH Models: Applied to Carbon, Water and Commodity Markets

المصدر: مجلة المالية والأسواق
الناشر: جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم - مخبر ديناميكية الاقتصاد الكلي والتغيرات الهيكلية دينامكس
المؤلف الرئيسي: Kalafate, Nadia (Author)
مؤلفين آخرين: Khiari, Imen (Co-Author)
المجلد/العدد: مج10, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 38 - 54
ISSN: 2392-5124
رقم MD: 1414257
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأوراق المالية | أسعار العوائد | الأسواق المستقبلية | أسواق الكربون | أسواق المياه
كلمات المؤلف المفتاحية:
GARCH Models | Volatility | Carbon Market | Water Market | Commodity Market
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: The perceived distribution of the random variables in the future, assessment and measurement of the variance have a significant impact on the future profit or losses of particular portfolio. The main purpose of this study is to examine the nature and the characteristics of stock market volatility of Carbon Emissions Future markets, Water and Commodity markets and its stylized facts using GARCH models. These models can explain volatility of these specifics markets and its stylized facts. The results indicate the evidence of time varying stock return volatility over the sampled period of time. In conclusion it follows that in a financial crisis; the negative returns shocks have higher volatility than positive returns shocks.

la distribution perçue des variables aléatoires dans le futur, l'évaluation et la mesure de la variance ont un impact significatif sur les bénéfices ou les pertes futures d'un portefeuille particulier. L'objectif principal de cette étude est d'examiner la nature et les caractéristiques de la volatilité boursière des marchés à terme des émissions de carbone, des marchés de l'eau et des matières premières ainsi que les faits stylisés à l'aide de modèles GARCH. Ces derniers expliquent de manière plus satisfaisante, la volatilité des ces marchés spécifiques et leurs faits stylisés. Les résultats démontrent une volatilité du rendement des actions variant dans le temps. En conclusion, il s'ensuit qu'en cas de crise financière; les chocs de rendements négatifs ont une volatilité plus élevée que les chocs de rendements positifs.
ISSN: 2392-5124

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.