ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > استخدام استراتيجية معيار دلتا...>الوصف

استخدام استراتيجية معيار دلتا للتحوط باستخدام عقود الخيارات على أساس الأسهم

العنوان بلغة أخرى: Using Delta-Strategy for Hedging Using Stock Options Contracts
المصدر: مجلة بحوث جامعة حلب - سلسلة العلوم الاقتصادية
الناشر: جامعة حلب
المؤلف الرئيسي: مقصود، زهرة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Maqsood, Zahrah
مؤلفين آخرين: بلال، عبدالله (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع43
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 1 - 16
ISSN: 2227-9180
رقم MD: 1471055
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
استراتيجية معيار دلتا | المحافظ الاستثمارية | أسعار السهم | البورصة السورية
كلمات المؤلف المفتاحية:
استراتيجية التحوط | الأسهم | عقود الخيارات | حماية محفظة الأسهم | Hedging Strategy | Stocks | Option Contracts | Stock Portfolio Protection
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعتبر استراتيجية معيار دلتا استراتيجية فعالة لحماية المحافظ الاستثمارية المكونة من أسهم وأدوات مشتقة. سيتم التركيز في هذا البحث على المحفظة المكونة من أسهم وعقود خيارات الشراء على أساس الأسهم. يكمن الهدف من هذه الدراسة في تحديد إذا كانت محفظة تحوط دلتا ذات خطر أقل من محفظة بدون تحوط، وتحديد مقدار الاختلاف في حال تحقق ذلك، وذلك بالاعتماد على نموذج Black Scholes وتطبيقه على الأسهم المدرجة في دمشق للأوراق المالية.

Delta hedging strategy is considered an effective hedging strategy for portfolios consisting of shares and derivatives. This research will focus on portfolios consisting of shares and options contracts based on shares. The aim of this study is to determine whether a Delta-hedged portfolio had less risk than a non-hedged portfolio, and if so, to determine how significant the difference is by depending on Black & Scholes model, and applying the listed stocks in Damascus Stock Index.
ISSN: 2227-9180

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.