ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > كيف يؤثر نظام سعر الصرف الحالي...>الوصف

كيف يؤثر نظام سعر الصرف الحالي على التضخم في الجزائر؟: مقاربة غير خطية للفترة "2001-2021"

العنوان بلغة أخرى: How does the Current Exchange Rate System Impact Inflation in Algeria?: A Nonlinear Approach for the Period "2001-2021"
المصدر: مجلة الاستراتيجية والتنمية
الناشر: جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: مدوري، عبدالرزاق (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Modouri, Abderazak
مؤلفين آخرين: تشوكتش، كبير حسن (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج14, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: جويلية
الصفحات: 31 - 52
DOI: 10.34276/1822-014-002-002
ISSN: 2170-0982
رقم MD: 1489858
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الاقتصاد الجزائري | أسعار الصرف | التعويم المدار | التضخم الاقتصادي
كلمات المؤلف المفتاحية:
نظام سعر الصرف | التضخم | نموذج MSVAR | الجزائر | Exchange Rate Regime | Inflation | MSVAR Model | Algeria
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: تحاول دراستنا تقدير وتقييم وتحليل أثر نظام سعر الصرف الحالي (التعويم المدار) على التضخم في الجزائر، خلال الفترة (2001-2021 بيانات شهرية)، باستخدام نموذج متجه الانحدار الذاتي مع التحولات الماركوفية MSVAR واختبار دوال الاستجابة الدفعية وتحليل مكونات التباين. حيث يهدف هذا البحث إلى فهم الآثار المبدئية التي تنتجها سياسة سعر الصرف. وقد كشفت النتائج أنه ضمن المقاربة اللاخطية، يكون أثر سعر النفط أقوى من أثر سعر الصرف على التضخم في كلا النظامين. كما تظهر سياسة سعر الصرف الحالية قدرا من التأثيرات المحمودة على التضخم في المدى القصير لاسيما في ظل نظام الرواج. في الأخير، يؤكد تحليل مكونات التباين أن تقلبات سعر النفط تفسر بنسب عالية تقلبات التضخم (على المدى القصير والمتوسط والطويل) في النظامين، بينما تفسر تقلبات سعر الصرف تقلبات التضخم بنسب ضئيلة في كلا النظامين عبر كل الفترات.

Our study aims to estimate, evaluate, and analyze the impact of the current exchange rate system (managed floating) on inflation in Algeria during the period (2001-2021) using the Markov-Switching Vector Autoregressive model (MS-VAR), testing impulse response functions, and variance decomposition. This research seeks to understand the initial effects generated by the exchange rate policy. Accordingly, the results revealed that within the nonlinear approach, the effect of oil price is stronger than the effect of the exchange rate on inflation in both regimes. The current exchange rate policy also demonstrates some positive effects on inflation in the short term, especially under the boom regime. On the other hand, variance decomposition confirms that oil price variations explain inflation variations in high proportions (in the short, medium, and long term) in the two regimes, while exchange rate variations explain inflation variations in low proportions in both regimes across all periods.
ISSN: 2170-0982

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.