تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > بحث>أثر المؤشر الرئيسي لسوق المال...>الوصف

أثر المؤشر الرئيسي لسوق المال السعودي "تاسي" على المؤشرات الرئيسية لأسواق المال الخليجية والسوق المصري

العنوان بلغة أخرى: The Impact of the Main Index of the Saudi Stock Market "TASI" on the Main Indices of the Gulf Stock Markets and the Egyptian Market
المصدر: مجلة البحوث الإدارية
الناشر: أكاديمية السادات للعلوم الإدارية - مركز الاستشارات والبحوث والتطوير
المؤلف الرئيسي: سيد، إسلام نمير رامي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Sayed, Islam Namir Rami
المجلد/العدد: مج42, ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: يناير
الصفحات: 1 - 42
ISSN: 1110-225x
رقم MD: 1504549
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
استثمار الأموال | الأسواق المصرية | الأزمات المالية | السعودية
كلمات المؤلف المفتاحية:
سوق المال السعودي | مؤشر تاسي | التنويع | المخاطر | الارتباط بين الأسواق | Saudi Money Market | Tasi Index | Diversification | Risk | Correlation Between Markets
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة لمعرفة أثر المؤشر الرئيسي لسوق المال السعودي "تاسي" على المؤشرات الرئيسية لأسواق المال الخليجية ومصر، وفحص درجة الارتباط بينهم. وقد تم اختبار الفرضيات إحصائيا باستخدام تحليل الانحدار الخطي وتحليل الانحدار الذاتي للسلاسل الزمنية الخاصة بالمتغيرات البحثية، حيث تم استخدام السلسلة الزمنية للقيم الشهرية لمؤشر سوق المال السعودي "تاسي" كمتغير مستقل، والسلاسل الزمنية لقيم مؤشرات أسواق المال الخليجية ومصر كمتغيرات تابعة، وذلك في الفترة من مايو 2018 إلى أبريل 2023 بمقدار 60 مشاهدة في كل سلسلة زمنية. وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك تأثير ذو دلالة إحصائية لقيم مؤشر سوق المال السعودي "تاسي" على قيم مؤشرات سوق مال كل من دبي، أبو ظبي، الكويت، البحرين، عمان، قطر، ومصر، وذلك عند مستوى معنوية 5%، وقد كانت قيمة R2 لنماذج الانحدار هي 63.1%، 85.3%، 76.4%، 73.1%، 13.8%، 79.8%، و6.3%، على التوالي. وقد تم أيضا عمل مصفوفة لقيم معاملات الارتباط بين الأسواق بعضها مع بعض.

This study aims to find out the impact of the main index of the Saudi stock market "TASI" on the main indices of the Gulf stock markets and Egypt and examine the degree of correlation between them. The hypotheses were tested statistically using linear regression analysis and autoregressive analysis of the time series for the research variables, where the time series of the monthly values of the Saudi financial market index “TASI” was used as an independent variable, and the time series of the values of the Gulf and Egyptian financial market indices as dependent variables, in the period from May 2018 to April 2023 with 60 views per time series. The study found that there is a statistically significant effect of the values of the Saudi Stock Market Index "TASI" on the values of the stock market indexes of Dubai, Abu Dhabi, Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, and Egypt, at a significant level of 5%, and the value of R2 was recording 63.1%, 85.3%, 76.4%, 73.1%, 13.8%, 79.8%, and 6.3%, respectively. A matrix was also made, For the values of the correlation coefficients between the markets together.
ISSN: 1110-225x

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.