تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > استخدام أنموذج دالة التحويل ثن...>الوصف

استخدام أنموذج دالة التحويل ثنائية المدخلات DISO في السلاسل الزمنية المالية

العنوان بلغة أخرى: Using the Two-Input Transfer Function "DISO" in Financial Time Series
المصدر: مجلة كلية التربية الأساسية
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية التربية الأساسية
المؤلف الرئيسي: جسام، نزار وليد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Jassam, Nazar Waleed
مؤلفين آخرين: الموسوي، جواد كاظم خضير (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع126
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: آب
الصفحات: 192 - 212
ISSN: 8536-2706
رقم MD: 1530676
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
السلاسل الزمنية | المؤشرات المالية | الأداء التنبؤي | دالة التحويل ثنائية المدخلات
كلمات المؤلف المفتاحية:
أنموذج دالة التحويل | السلاسل الزمنية ثنائية المتغيرات | طريقة الزاوية | Transfer Function Model | Bivariate Time Series | Corner Method
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: في معظم دراسة تحليل السلاسل الزمنية يلحظ أن أغلب النماذج التي يتم وصفها بمتغير واحد وقد لا تعطي تنبؤات مستقبلية دقيقة للسلسلة المدروسة، بسبب عدم الاهتمام بعلاقتها مع المؤشرات الخارجية لسلاسل زمنية أخرى المرتبطة بها مثلما هي الحال في نماذج الانحدار المتعدد. ولأهمية هذا النوع من النماذج لكونه يجمع بين الخاصية الحركية للسلاسل الزمنية والخاصية السببية لنماذج الانحدار المتعدد، وبُناءً عليه تم تطبيق نماذج دالة التحويل بمدخلات ثنائية ومخرجات أحادية لمشاهدات شهرية تضم ثلاثة سلاسل زمنية للتنبؤ بأحد المؤشرات المالية (عرض النقد) مع سلسلتي المدخلات (القروض والسلف) و(ديون القطاع الخاص). حيث تم في هذا البحث استخدام أسلوب بديل في تشخيص رتب دوال التحويل اعتمادا على طريقة الزاوية (Corner Method)، وتبين أن رتب دوال التحويل كانت T F ₁ (1, 0, 1). T F ₁ (1, 1, 1) ولغرض التحري عن دقة مطابقة الأنموذج (DISO) للبيانات تم تطبيق ثلاثة نماذج أخرى للبيانات المذكورة لأجل المقارنة، اثنان منها تخص نماذج دالة التحويل أحادية المدخلات- أحادية المخرجات (SISO) فضلاً عن الأنموذج ARIMA. وقد أظهرت نتائج التطبيق أفضلية الأنموذج (DISO) لكونه أعطى أقل قيمة للمعيارين (MSE) و(AIC) بالمقارنة مع النماذج الأخرى.

In most studies of time series analysis, it is noted that most models that are described by one variable may not give accurate future predictions for the series studied, due to lack of attention to their relationship with external indicators of other time series associated with them, as is the case in multiple regression models. Due to the importance of this type of model because it combines the dynamic property of time series with the causal property of multiple regression models, and accordingly, transfer function models were applied with binary inputs and single outputs for monthly observations that include three time series to predict one of the financial indicators (money supply) with two series of inputs (loans). And advances) and (private sector debt). In this research, an alternative method was used to diagnose the ranks of the transfer functions based on the Corner Method. It turned out that the ranks of the transfer functions were T F ₁ (1, 0, 1) and T F ₂ (1, 1, 1). For the purpose of investigating the accuracy of the model (DISO) matching the data, three other models were applied to the aforementioned data for comparison. Two of them are related to the single-input-single-output (SISO) transfer function models, in addition to the ARIMA model. The application results showed the preference of the (DISO) model because it gave the lowest value for the two criteria (MSE) and (AIC) compared to other models.
ISSN: 8536-2706

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.