تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > بحث>Banking Stress Test:>الوصف

Banking Stress Test: A Risk Management Tool Simulation of a Combined Credit and Liquidity Stress Test on a Commercial Bank

العنوان بلغة أخرى: اختبار الضغط المصرفي: أداة إدارة المخاطر المصرفية محاكاة اختبار الضغط المشترك للائتمان والسيولة على بنك تجاري
المصدر: مجلة الأصيل للبحوث الاقتصادية والإدارية
الناشر: جامعة عباس لغرور خنشلة - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: Zakaria, Henni (Author)
مؤلفين آخرين: Zaid, Hizia (Co-Author)
المجلد/العدد: مج8, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 130 - 149
ISSN: 2571-9866
رقم MD: 1537620
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الضغط المعرفي | المخاطر المصرفية | البنوك التجارية | الائتمان والسيولة
كلمات المؤلف المفتاحية:
Bank | Financial Stability | Crisis | Risks | Stress Test
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: In the aftermath of 2007 financial crisis, banking stress testing emerged as a crucial technique for enhancing the management of various banking risks. These tests assess the resilience of financial institutions by simulating extreme but plausible economic and financial shocks. This article aims to conduct a combined liquidity and credit stress test using Financial Projection Model (FPM) on a commercial bank to examine its ability to withstand these simulated shocks. The stress test results reveal that the bank does not face a solvency risk. However, in terms of liquidity scenario indicates vulnerability, highlighting a significant liquidity issue that needs attention.
ISSN: 2571-9866

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.