ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تقييم أداء المحافظ الاستثمارية...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

تقييم أداء المحافظ الاستثمارية / بالتطبيق في سوق عمان المالي

المصدر: مجلة جامعة الأنبار للعلوم الاقتصادية والإدارية
الناشر: جامعة الأنبار - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: الحمدوني، إلياس خضير (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Hamdouni, Elias Khudair
المجلد/العدد: مج 4, ع 7
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2011
الصفحات: 310 - 334
DOI: 10.34009/0782-004-007-015
ISSN: 1998-8141
رقم MD: 401511
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الاستثمارات العربية | المحافظ الاستثمارية | الأسواق المالية | الاردن | سوق عمان المالي | الأوراق المالية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

219

حفظ في:
المستخلص: ركز البحث الحالي على تقييم اداء المحافظ الاستثمارية باستخدام مقياس العائد المعدل بالمخاطرة وفقا لمؤشرات شارب ، ترينور وجنسن ، وقد غطى البحث فترة عام 2009، ولغرض اختبار فرضية البحث تم اختيار 116 شركة مساهمة كعينة للبحث يتم تداول اسهمها في سوق عمان المالي وبواقع 13 شركة تمثل قطاع البنوك ، 10 شركات تمثل قطاع التأمين ، 57 شركة تمثل قطاع الخدمات ، ومثلت 36 شركة القطاع الصناعي .واستند البحث إلى فرضية مفادها (يترتب على قياس اداء المحافظ الاستثمارية تحقيق افضل النتائج والوصول إلى الدقة والموضوعية في القياس). وتوصل البحث إلى عدة استنتاجات أهمها: إن معظم اسباب التقلبات في اسعار اسهم الشركات ناتجة عن عوامل اخرى تؤثر في السوق وان العوامل التي تخص الشركات ترتبط بالسوق بشكل ضعيف في القطاعات الأربعة ، فضلا عن ذلك فإن انخفاض معدلات العوائد الشهرية قد انعكس على محفظة السوق وظهرت بقيمة سالبة ولم تعزز الشركات العوائد المتحققة بعوائد إضافية لا نظامية تغطي انخفاض عوائد السوق . واستنتج البحث ايضا ان استخدام مقياس العائد المعدل بالمخاطرة في المفاضلة بين المحافظ الاستثمارية هو افضل من استخدام العائد والمخاطرة كل على حدة. كما اظهرت نتائج التحليل ان هناك تباين في تقييم أداء المحافظ الاستثمارية وفقا لمؤشرات شارب وترينور وجنسن لأن كل مؤشر يركز على جانب معين من المخاطرة .

The current research focuses on evaluating the performance of the investment. portfolios using a scale of risk adjusted return, according to Sharpe ، Treynor and Jensen indicators it covers up the period of 2009, and requests to achieve the selection hypothesis Find 116 companies to discuss the contribution as a sample shares are traded 10 ,on the Amman Stock Exchange by 13 companies representing the banking sector companies representing the insurance sector, 57 companies representing the service .sector, and 36 companies represented the industrial sector. The research has based on the premise that (Result of measuring the performance of investment portfolios to achieve the best results and access to accurate and objective :measurement). The research concludes to many conclusions including: Most fluctuations in stock prices of companies in the four sectors are not linked to the market, but the resulting from other factors, as well as, the decline in the monthly rates of return reflects on the market portfolio showed a negative value and do not enhance corporate revenue generated additional revenues do not cover the low returns on a regular market. The research also concludes that the use of risk adjusted return measure of trade- offs between investment portfolios is the best use of risk and return separately. The results of the analysis showed that there are differences in evaluating the performance of investment portfolios, according to indicators of Sharpe, Treynor and Jensen because .each indicator focuses on a particular aspect of risk
ISSN: 1998-8141
البحث عن مساعدة: 776005

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.