ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تأثير قواعد الرقابة المصرفية ع...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

تأثير قواعد الرقابة المصرفية على المخاطر النظامية بالبنوك المصرية

المصدر: المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة
الناشر: جامعة عين شمس - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: رمسيس، مايفل نبيل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: صبح، محمود محمد عبدالهادي (مشرف)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 267 - 296
ISSN: 2636-2562
رقم MD: 1066650
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الرقابة المصرفية | المخاطر النظامية | البنوك المصرية | القيمة الاقتصادية
كلمات المؤلف المفتاحية:
البنوك المصرية | الحد الأدنى من رأس المال | الرقابة المصرفية | سلامة النظام المصرفى | العوائد اليومية | القواعد التنظيمية لرأس المال | القيمة المعرضة للخطر | كفاية رأس المال | المخاطر النظامية | النظام المالى | Banking Regulation | Banking System Soundness | Capital Adequacy | Capital Regulation | Daily Returns | Egyptian Banks | Financial System | Minimum Required Capital | Systemic Risk | Value at Risk "VAR"
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

62

حفظ في:
المستخلص: يستهدف هذا البحث اختبار تأثير قواعد الرقابة المصرفية المتمثلة في معدل كفاية رأس المال على المخاطر النظامية للبنوك المصرية؛ باعتبارها مخاطر تؤثر على أداء النظام المالي ككل. وقد تم قياس المخاطر النظامية باستخدام القيمة المعرضة للخطر Value at Risk (VAR) لعوائد الأسهم اليومية للبنوك عند مستويات ثقة (99% ,95% ,90%), باستخدام عينة تتكون من 9 بنوك من أصل 14 بنكا من البنوك المقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة من 2009 حتى 2017 . وقد تم تحليل تأثير قواعد الرقابة المصرفية على المخاطر النظامية للبنوك محل البحث, باستخدام أسلوب تحليل الانحدار المتعدد وتطبيق طريقة Least Squares (LS) , والتأكد من صحة ذلك الاختبار Robustness Check) عن طريق أسلوب Generalized Method of Moments (GMM) , وأوضحت النتائج جوهرية تأثير قواعد الرقابة المصرفية على المخاطر النظامية للبنوك المصرية محل البحث

This paper attempts at investigating the impact of Banking Regulation on systemic risk of Egyptian banks. This has been conducted using a sample of 9 banks (out of 14 banks listed in the Egyptian exchange), and covering the period from 2009 to 2017. Systemic risk is the risk that it impairs the functioning of entire financial system and it is measured by “Value at Risk” that expresses the maximum loss within a q%-confidence (99%, 95%, and 90%) interval during a certain period of time, While Banking Regulation is measured by capital adequacy ratio. Results indicate that there is a significant effect of Banking Regulation on systemic risk of Egyptian banks during research period. This has been conducted using multiple regression analysis according to Least Squares (LS) method. Besides, robustness check supports these results using Generalized Method of Moments (GMM)
ISSN: 2636-2562

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.