ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > خصائص الاستثمار في بورصة عمان...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

خصائص الاستثمار في بورصة عمان قبل وبعد الأزمة المالية العالمية

العنوان المترجم: The Characteristics of Investment in The Amman Stock Exchange Before and After the Global Financial Crisis
المصدر: مؤتة للبحوث والدراسات - سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية
الناشر: جامعة مؤتة
المؤلف الرئيسي: العلي، أسعد حميد عبيد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Ali, Asaad Hamieed
مؤلفين آخرين: عريقات، أحمد يوسف محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج33, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 175 - 196
DOI: 10.35682/0062-033-003-007
ISSN: 1021-6804
رقم MD: 910392
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
الأسواق المالية | الاستثمار | بورصة عمان | الأزمة المالية العالمية
كلمات المؤلف المفتاحية:
معدلات العائد والمخاطرة | Risk and Return | مؤشرات الأسهم الرئیسة والقطاعیة | Major and Sectoral Stock Indices | خصائص الإستثمار | Investment Characteristics | بورصة عمان للأسهم | Amman Stock Exchange | الأزمة المالیة العالمیة | Global Financial Crisis
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

34

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن خصائص الاستثمار الرئيسة في بورصة عمان للأسهم قبل الأزمة المالية العالمية وبعدها. اشتملت الدراسة على مستويات إغلاق جميع مؤشرات الأسهم الرئيسية خلال فترة الأزمة وهي: الرقم القياسي بالأسهم الحر (Free Float. FF)، والرقم القياسي، المرجح بالقيمة السوقية (price Weighted. Pw) ، والرقم القياسي غير المرجح Un- Weighted. UW)) وفي كل منها هناك أربعة مؤشرات قطاعية فرعية هي: البنوك، التأمين، الخدمات، الصناعي. وقد استخدمت الدراسة الاختبار الاحصائي T- test للفروقات بين العينات المزدوجة. بينت النتائج أن هناك فروقات ذات دلالة معنوية لكل من معدلات العائد والمخاطرة ومعاملات الاختلاف المتعلقة بجميع المؤشرات قبل وبعد الأزمة المالية العالمية، وأن أسهم الشركات المتداولة في بورصة عمان قد تأثرت بالأزمة بشكل مختلف وفقاً لانتمائها للمؤشرات المختلفة، إلا أنه يمكن القول أن القطاعين الصناعي والمصرفي هما الأكثر تأثراً بالاستجابة للأزمة المالية. وقد توصلت الدراسة الى عدد من التوصيات أهمها: ضرورة إعادة النظر بتكوين بعض المؤشرات السوقية، إذ بينت النتائج وجود تقارب كبير في خصائص الاستثمار بهذه المؤشرات.

The study aimed to explore the basic investment characteristics in Amman Stock Exchange (ASE (before and after the global financial crisis. The study included the daily close prices of all the major stock indices during the period of the crisis, which includes: Free Float, FF); (Price Weighted, PW) and (Unweighted, UW), and in each of them there were four sectoral sub-indices: Banking; Insurance; Services and Industrial. Paired sample t-test was used to test the research hypotheses. The results showed that there are statistical significant differences for each of the rates of return; risk and the coefficient of variation for all financial indices before and after the global financial crisis. The study also revealed that common equity in ASE have been affected differently according to the affiliation of each index, but generally it can be said that the industrial and banking sectors are the two most affected by the global financial crisis. A number of recommendations have presented including the need to reconsider the composition of some market indices, where results showed the presence of severe convergence considering the investment characteristics of these indices.
ISSN: 1021-6804

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.