ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > Volatility Spillover among Equ...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

Volatility Spillover among Equity Indices and Crude Oil Prices : Evidence from Islamic Markets

العنوان بلغة أخرى: امتداد التقلب بين مؤشرات الأسهم وأسعار النفط الخام : شواهد من الأسواق الإسلامية
المصدر: مجلة جامعة الملك عبدالعزيز - الاقتصاد الإسلامي
الناشر: جامعة الملك عبدالعزيز - معهد الاقتصاد الإسلامي
المؤلف الرئيسي: مجدوب، جهاد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أراك، إسلام (م. مشارك) , منصور، وليد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج31, ع1
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: يناير
الصفحات: 27 - 45
DOI: 10.4197 / Islec. 31-1.2
ISSN: 1018-7383
رقم MD: 953946
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الاقتصاد الإسلامى | مجلس التعاون لدول الخليج | سعر النفط | التمويل الإسلامى
كلمات المؤلف المفتاحية:
امتداد التقلبات | مجلس التعاون لدول الخليج | سعر النفط | التمويل الإسلامى | Volatility Spillover | GCC | Oil Price | Islamic Finance
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: تدرس هذه الورقة امتداد التقلبات بين أسواق الأسهم الإسلامية وأسعار النفط باستخدام عينة من خمس دول من منطقة الخليج العربي. تشير النتائج إلى وجود انخفاض في امتداد التقلبات، خاصة بالنسبة للسوق السعودي. ويمكن تفسير ذلك، في رأينا، من حيث السمات المميزة لخصائص الوساطة المالية الإسلامية. فهي تتمتع بقدرة أكبر على التخفيف من انتقال الصدمات إلى الأسواق المحلية وهي أيضاً تضمن استقراراً أفضل للأسواق المالية. إن للهيكل الجديد لامتداد التقلبات آثاراً مهمة بالنسبة للمستثمرين الدوليين فيما يتعلق بمنافع تنويع المحفظة ولصانعي السياسات المالية فيما يتعلق بمخاطر العدوى وسياسات تخصص المحفظة.

This paper studies the volatility spillover between Islamic equity markets and oil prices. We use a sample of five countries from the Gulf region. The results show that there is a reduction in the volatility spillover, particularly for the Saudi market. This can be interpreted, in our opinion, in terms of the distinguishing features of the Islamic financial intermediation mode, which is more able to alleviate the transmission of shocks to domestic markets and ensure a better stability to financial markets. The new structure of volatility spillover has important implications for international investors with respect to portfolio diversification benefits and for financial policymakers regarding contagion risks and portfolio allocative policies.
ISSN: 1018-7383

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.