ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > استخدام نماذج GARCH المتناظرة...>الوصف

استخدام نماذج GARCH المتناظرة وغير المتناظرة للتنبؤ بتقلبات سعر صرف الجنية السوداني خلال الفترة "1960-2021"

العنوان بلغة أخرى: The Use of Symmetric and Asymmetric GARCH Modes to Predict Fluctuations in the Exchange Rate of the Sudanese Pound during the Period "1960-2020"
المصدر: مجلة الاقتصاد الدولي والعولمة
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: الرشيد، طارق محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبدالرحيم، رماح (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج5, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 15 - 32
ISSN: 2602-7860
رقم MD: 1344600
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السياسات الاقتصادية | أسعار الصرف | المعاملات المالية | النماذج الاقتصادية
كلمات المؤلف المفتاحية:
النماذج المتناظرة | النماذج غير المتناظرة | تقلبات سعر الصرف | نماذج جارش | Asymmetric Models | Symmetric Models Words | Exchange | GARCH Models
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى قياس تقلبات سعر الصرف في السودان خلال الفترة (1960- 2021) باستخدام نماذج GARCH وافترضت عدم استقرار سلسلة سعر الصرف وأن أثر الصدمة على تذبذب سعر الصرف أثر عميق ويستمر إلى فترات طويلة وللتحقق من ذلك اعتمدت الدراسة على المنهج القياسي وذلك من خلال استخدام كل من نماذج GARCH المتناظرة وغير المتناظرة، وتوصلت إلى أن سلسلة سعر الصرف غير مستقرة خلال فترة الدراسة، كما توصلت إلى أن أثر الصدمة على التذبذب بحساب معامل السيرورة الذي يدل على أن التباين المستقبلي سيظل مشروطا بالصدمة الحالية إلى ما لا نهاية وأن تباين التوزيع الشرطي غير منتهي.

The study aimed to measure the fluctuations of the exchange rate in Sudan during the period (1960-2021 AD) using GARCH models and assumed the instability of the exchange rate series and that the impact of the shock on the fluctuation of the exchange rate is a profound and lasts for long periods. Both symmetric and asymmetric GARCH models, and concluded that the exchange rate chain is unstable during the study period, and also found that the impact of the shock on fluctuation by calculating the process coefficient, which indicates that the future variance will remain conditioned by the current shock to infinity and that the variance of the conditional distribution is not Finished.
ISSN: 2602-7860

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.