Empirical Test of the Markowitz Model and Momentum Effect on Portfolios in Emerging Markets: the Case of Jordan
| العنوان بلغة أخرى: |
اختبار تطبيقي لنموذج (Markowitz ) وتأثير الزخم على المحافظ في الأسواق الناشئة: دراسة حالة - الأردن |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | Al Mraziq, Doaa Hussein (Author) |
| مؤلفين آخرين: | Al Mwalla, Mona Mamdouh (Advisor) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | اربد |
| الصفحات: | 1 - 115 |
| رقم MD: | 782373 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | الإنجليزية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة اليرموك |
| الكلية: | كلية الاقتصاد و العلوم الادارية |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
77
| المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى اختبار مدى قدرة نموذج ماركويتز في تقدير العلاقة المثلى بين الخطر والعائد للمحافظ الاستثمارية، وإيجاد المحافظ التي تقع على الحد الكفؤ (إيجاد أعلى معدل عائد متوقع عند مستوى خطر محدد). من خلال استخدام بيانات شهرية لثمانين شركة مدرجة في بورصة عمان للأوراق المالية خلال الفترة من كانون الأول 2004 حتى كانون الأول 2014. واستخدمت الدراسة استراتيجية الزخم وقيدت البيع القصير الأجل عند بناء المحافظ الاستثمارية. وأيضا قارنت الدراسة أداء نموذج ماركويتز بالنسبة لأداء نموذج المؤشر المفرد. وتشير النتائج إلى أن نموذج ماركويتز قادر على إيجاد محافظ استثمارية تقع على الحد الكفؤ وتحديد المحفظة المثلى في بورصة عمان للأوراق المالية. حيث تبين أثر استراتيجية الزخم على استقرار الحد الكفؤ والمحفظة المثلى. وأداء نموذج ماركويتز يفوق على أداء نموذج المؤشر المفرد. وبناء على هذه النتائج، أوصت الدراسة المستثمرين ومديري المحافظ على استخدام نموذج ماركويتز لبناء المحافظ الاستثمارية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
Comparing portfolio selection models of markowitz and single index : a case study of Amman Stock Exchange during 2000 - 2006
بواسطة: المطر، علي خلف محمود منشور: (2007) -
How Many Securities From a Well - Diversified Portfolio in an Emerging Market ( Developing Countries ) ? A Case Study of Amman Stock Exchange
بواسطة: Al Qudah, Kamal A. منشور: (2004) -
Financial Crises, Stock returns and Volatility in an Emerging Stock Market : The Case of Jordan
بواسطة: Al Azzam, Hussam Q. منشور: (2009) -
The Effectiveness of Momentum and Contrarian Trading Strategy in Amman Stock Exchange: Comparative Analysis
بواسطة: Al Masri, Suzan Hani منشور: (2013) -
The Effect of Diversification on Portfolio's Beta: Evidence from Amman Stock Exchange 2000-2006
بواسطة: Ahmad, Asim Ahmad Nimer منشور: (2007)
