Extreme Value Volatility Estimators and Realized Volatility of Stock Prices in Amman Stock Exchange
| العنوان بلغة أخرى: |
مقاييس القيمة القصوى للتذبذب، والتذبذب المتحقق لأسعار الأسهم في بورصة عمان للأوراق المالية |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | البركات، ضحا (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الربضي، ديما وليد حنا (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | إربد |
| الصفحات: | 1 - 131 |
| رقم MD: | 870265 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | الإنجليزية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة اليرموك |
| الكلية: | كلية الاقتصاد و العلوم الادارية |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
25
| المستخلص: |
الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو المقارنة بين مقاييس القيمة القصوى للتذبذب والتذبذب المتحقق لأسعار الأسهم خلال الفترة من (2012- 2016). وتتكون مجموعة البيانات من بيانات التداول اليومية (أسعار الإغلاق والافتتاح وأعلى وأدنى سعر) لأسهم 100 شركة مدرجة في بورصة عمان للفترة من 2012 إلى 2016، (بما يشمل حوالي 1236 يوم تداول). تعتمد منهجية الدراسة على أساس الكفاءة النسبية بين مقاييس القيمة القصوى للتذبذب. أظهرت نتائج الدراسة أن مقاييس القيمة القصوى للتذبذب هي أكثر كفاءة من مقياس التذبذب المتحقق. كما أن مقياس قارمن-كلاس للتذبذب هو الأكثر كفاءة مقارنة مع مقياس التذبذب المتحقق ومقاييس القيمة القصوى للتذبذب التي تمت دراستها. |
|---|
عناصر مشابهة
-
The Effect of Foreign Portfolio Trading on Stock Market Return and Volatility: Evidence from Amman Stock Exchange
بواسطة: أبو الهيجاء، وصفية منشور: (2018) -
The Impact of Stock Price Behavior on Stock Liquidity in Amman Stock Exchange (ASE)
بواسطة: خلاوى، ضياء محمود منشور: (2015) -
Modeling market volatility in Amman Stock Exchange
بواسطة: Rousan, Raya Akram منشور: (2005) -
Dynamic Mean Reversion of Stock Prices : Evidence from Amman Stock Exchange
بواسطة: الربضي، ديما وليد حنا منشور: (2018) -
The Impact of High–Frequency Trading on Stock Price Volatility: Evidence from Amman Stock Exchang 2004-2014
بواسطة: Al Dakkash, Maram Mohamad Ryad منشور: (2016)
