ارسل ملاحظاتك

الرئيسية > مؤلف > طاهري، عمر

عرض 1 - 1 من 1 للبحث: 'طاهري، عمر', وقت الاستعلام: 0.13s

اختر الصفحة | مع الاختيارات:

1اختر هذا السجل

بحوث ومقالات

التنبؤ بالقيمة المعرضة للخطر باستخدام نماذج GARCH في ظل وجود مقاطع هيكلية: دراسة حالة المؤشر العام لبورصة أبو ظبي (ADX)...

إضافة إلى سلة النتائج

العنوان بلغة أخرى:	Forecasting Value at Risk Using GARCH Models in the Presence of Structural Breaks: A Case Study of the Abu Dhabi Stock Exchange General Index (ADX)
المؤلف:	طاهري، عمر
المصدر:	مجلة الدراسات المالية والمحاسبية والإدارية , مج9, ع1
الناشر:	جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي - مخبر المالية، المحاسبة، الجباية والتأمين
تاريخ:	2022
نوع المحتوى:	بحوث ومقالات
الصفحات:	656 - 678
المستخلص:	تهدف هذه الدراسة إلى مقارنة دقة التنبؤ بالمخاطر باستخدام نماذج GARCH في ظل وجود مقاطع هيكلية، باستخدام عوائد المؤشر العام لبورصة أبو ظبي خلال الفترة 2015- 2021. نتائج التنبؤ خارج... المستخلص الكامل
PDF (صورة)

عدد مرات التحميل

13

اختر الصفحة | مع الاختيارات:

أدوات البحث: خلاصات أرسل نتيجة البحث بالإيميل