اختبار كفاءة سوق نيويورك المالي عند المستوي الضعيف: دراسة حالة مؤشر داو جونز الصناعي خلال الفترة من 1928 إلي 2014
| المؤلف الرئيسي: | بخالد، عائشة (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | دادن، عبدالغني (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | ورقلة |
| الصفحات: | 1 - 189 |
| رقم MD: | 1015900 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة قاصدي مرباح - ورقلة |
| الكلية: | كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير |
| الدولة: | الجزائر |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
50
| المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى اختبار مدى القدرة على التنبؤ بعوائد مؤشر داو جونز الصناعي على المدى القصير والطويل واكتشاف الحالات الشاذة وأهم التقلبات فيه ومدى تحقق الكفاءة المتكيفة خلال الفترة من 1928 إلى 2014، وذلك للحكم على كفاءة سوق نيويورك المالي عند المستوى الضعيف، حيث تتكون العينة من بيانات تاريخية لأسعار إغلاق مؤشر داو جونز الصناعي، وهي مشاهدات يومية تبلغ 21801 مشاهدة، وسعيا منا للإجابة على الإشكالية قمنا باستخدام منهج دراسة حالة ومنهج التثليث من خلال تطبيق عدد من الاختبارات المعلمية وغير المعلمية مثل: Elliott-Rothenberg-Stock, Runs test, Mizrach test, Variance ratio test, ARCH-LM, Hurst test, GPH tes ، كما تم اقتراح نموذج الذاكرة الطويلة المزدوجة ARFIMA-HYGARCH، توصلت الدراسة إلى أن العوائد في سوق نيويورك قابلة للتنبؤ على المدى القصير والطويل، مع وجود تشوهات أسبوعية وسنوية وهو ما يدل على عدم كفاءة السوق عند المستوى الضعيف، كما أن فرضية كفاءة سوق نيويورك المتكيفة محققة، وذلك لاختلاف درجة الكفاءة عند المستوى الضعيف باختلاف الفترات المختارة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
أثر التحيزات العاطفية للمستثمر على عوائد الأسهم وتقلباتها الشرطية: حالة مؤشر داو جونز
بواسطة: بن سانية، عبدالرحمان منشور: (2017) -
دور التحيزات السلوكية للمستثمرين في تفسير عوائد مؤشر داو جونز الإسلامي خلال الفترة 2011-2021
بواسطة: بوحفص، ابتهال منشور: (2023) -
أثر سياسة توزيع الأرباح على القيمة السوقية للمؤسسة: دراسة قياسية للمؤسسات المدرجة في مؤشر داو جونز DJIA
بواسطة: قدام، جمال منشور: (2019) -
كفاءة الأسواق المالية : دراسة تطبيقية على بورصة نيويورك للأوراق المالية
بواسطة: سلامة، أسامة وجدي وديع ونيس منشور: (2012) -
العلاقة بين الغرر والخطر في الأسواق المالية الإسلامية والأسواق المالية التقليدية : حالة مؤشر داو جونز الإسلامي
بواسطة: الزامل، يوسف بن عبدالله منشور: (2002)
