المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى البحث فيما إذا كان هناك أثر للتضخم على عوائد أسهم الشركات المدرجة في بورصة عمان خلال الفترة الدراسة الممتدة من 2011 إلى 2015. ولتحقيق هدف هذه الدراسة تم الاعتماد على نموذج السلاسل الزمنية المقطعية (بانل) باستخدام الأساليب برنامج Eviwes9 وفق معطيات الدراسة لاختبار نماذج أثر التضخم وهو المتغير المستقل وعوائد الأسهم هو المتغير التابع، وقد شملت هذه الدراسة على البيانات الشهرية لمعدلات التضخم وعوائد الأسهم من 12 شركات مدرجة في بورصة عمان. وقد توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية: يوجد أثر للتضخم على عوائد الأسهم، يوجد نموذج ملائم لدراسة أثر التضخم على عوائد أسهم الشركات المدرجة في بورصة عمان.
|