استخدام طريقتين في التقدير لدراسة (Mean-Reverting) في العائدات على الأسهم المتداولة في بورصة عمان

المصدر:	دراسات - العلوم الإدارية
الناشر:	الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي:	الرجوب، سامر (مؤلف)
مؤلفين آخرين:	الزعبي، خالد أحمد عواد (م. مشارك)
المجلد/العدد:	مج 32, ع 1
محكمة:	نعم
الدولة:	الأردن
التاريخ الميلادي:	2005
الصفحات:	155 - 163
ISSN:	1026-373X
رقم MD:	101898
نوع المحتوى:	بحوث ومقالات
قواعد المعلومات:	+EcoLink
مواضيع:	مستخلصات الأبحاث \| الأسهم \| الأسواق المالية \| تداول الأسهم \| الأردن \| الأساليب الإحصائية \| عائدات الأسهم
رابط المحتوى:	PDF (صورة) PDF (نص) HTML

3

المستخلص:	تتفحص هذه الدراسة سلوك (Mean-Reverting) في العائدات على الأسهم المتداولة في بورصة عمان، وتبين نتائج استخدام طريقتين في التقدير هما (Bootstrap and Randomization) أن سلوك (Mean-Reverting) قوي في مؤشر العائدات في الأردن. وقد تم استخدام الطريقتين لحساب الأخطاء المعيارية ومستويات الثقة للقيم الإحصائية المستخدمة في الاختبارات، التي تخلو من الافتراض التوزيعي. This paper examines the mean-reverting behavior in Amman stock returns. Comparisons of two estimation techniques, the bootstrap and randomization, show strong mean reverting behavior in Jordan’s index returns. Both the bootstrap and randomization methods have been used here to develop standard errors and significance levels for test statistics, which are free of distributional assumption.
وصف العنصر:	ملخص لبحث منشور باللغة الإنجليزية
ISSN:	1026-373X