ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دراسة أثر معدلات الوفاة على تح...>الوصف

دراسة أثر معدلات الوفاة على تحديد سعر التأمين التوازني لوثائق التأمين المرتبطة بوحدات إستثمارية في سوق التأمين المصرية

المصدر: مجلة التأمين والعلوم الاكتوارية المصرية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: حسن، مروة رفيق جلال فتحي (مؤلف)
المجلد/العدد: س5, ع5
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 67 - 95
ISSN: 2314-5161
رقم MD: 1020853
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الوثائق التأمينية | التأمين المصري | الوحدات الاستثمارية | معدلات الوفاة
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: كشفت الدراسة عن أثر معدلات الوفاة على تحديد سعر التأمين التوازني لوثائق التأمين المرتبطة بوحدات استثمارية في سوق التأمين المصرية. عرضت الدراسة إطاراً مفاهيمياً تضمن مفاهيم؛ الخطر المالي، نموذج بلاك شولز، الوثائق المرتبطة بوحدات استثمارية، خيار الشراء، خيار البيع، الفرق المحدد. وقامت منهجية الدراسة على قيمة الوثيقة من حيث خطة مزاياها، وتحديد المعادلات المتعلقة بتحديد قيمة خيارات الشراء، والأخذ في الاعتبار خطر الوفاة في تحديد السعر التوازني، وتطبيق المعادلات التي تم التوصل إليها على وثيقة اليانز لتأمينات الحياة. وتم اختيار نموذج Brennan and Schwarz للتطبيق على شركات التأمين المصرية المتمثلة في وثيقة اليانز لضمان تقاعدك برنامج استثمر للمستقبل سابقاً. وجاءت النتائج مؤكدة على أن القسط السنوي لخيار البيع الواجب سداده لشركة التامين والذي لا يزيد عن (14%) ويأخذ في النقصان نحو (4.3%) من القسط الدوري الذي يوجه للاستثمار وذلك مع عدم الأخذ في الاعتبار معدلات الوفاة. واختتمت بأهم التوصيات ومنها؛ ضرورة أن تقوم شركات التأمين المصرية التي تقدم وثائق التأمين المرتبطة بوحدات استثمارية بتحديد مقابل لمنح هذا الضمان والمتمثل في خيار البيع. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
ISSN: 2314-5161

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.