ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > Capital Adequacy, Risk Profile...>الوصف

Capital Adequacy, Risk Profiles and Bank Behaviour : Empirical Evidence from Jordan

العنوان بلغة أخرى: ملاءمة رأس المال ومستويات المخاطرة وأثرها في سلوك البنود : دليل عملي من واقع الأردن
المصدر: المجلة الأردنية في إدارة الأعمال
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الزعبي، خالد أحمد عواد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Zoubi, Khaled A.
مؤلفين آخرين: عفانة، هنادي (م. مشارك) , العبادي، محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج 4, ع 1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2008
الصفحات: 89 - 106
DOI: 10.35516/0338-004-001-005
ISSN: 1815-8633
رقم MD: 102180
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الاستثمارات | رأس المال | البنوك | المخاطر المالية | التعثر المالي | الإفلاس | القوانين والتشريعات | الأردن | السلوك الإداري
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: شهد القطاع المصرفي في الأردن خلال العقدين الأخيرين تغيراً كبيراً من حيث النمو والتوسع, إلى جانب انخفاض عام في نسب رؤوس أموال البنوك، كما ظهرت عدة حالات من إعسار وإفلاس للبنوك، مما أدى إلى ضرورة تطوير القيود والتعليمات المصرفية؛ خاصة النسب المفروضة على رأس المال وارتباط دلك بمستويات المخاطرة المختلفة. هدفت هذه الدراسة إلى اختبار سلوكيات البنوك تجاه التغيرات في متطلبات رأس المال المفروضة من قبل الجهات الرقابية على البنوك الأردنية خلال الفترة من عام 1990 إلى 2003. استناداً إلى النموذج المطور من قبل العالمين (Shrieves and Dahl) عام 1992، ولإثراء وتدعيم النتائج الإحصائية استندت هذه الدراسة إلى استخدام نموذج المعادلات الآنية التي من خلالها تم استخدام ثلاث طرق إحصائية هي: (Fixed Effects) (Generalized Least Square), (Random Effects),. النموذج المستخدم يقوم في جوهره على دراسة أثر القيود والتشريعات في مستوى رؤوس أموال البنوك وفي حجم استثماراتها الخطرة. أظهرت النتائج الإحصائية وجود علاقة ايجابية بين اطار القيود والتشريعات ومستويات رؤوس الأموال للبنوك التي تحتاج إلى إعادة هيكلة (تدعيم) تمشيا مع مستويات المخاطرة للبنوك. وأظهرت النتائج أيضاً- نتيجة لاقتراب رؤوس أموال البنوك من المستويات الدنيا لمتطلبات رأس المال- دافعا لزيادة قاعدة رأس المال بما يتوافق مع مستويات المخاطرة للبنوك. \

Given the high rates of growth and the overall dramatic regulatory changes toward banks, this study explores how bank behave against changes in capital requirements imposed by the regulatory bodies in Jordan. Yet, the relationship between change in risk levels and adjustments in capital is tested by employing multivariate panel regressions/simultaneous equations model, in which the Generalized Least Square (GLS), the Fixed Effect Model (FEM), and the Random Effect Model (REM) are used. The study concludes strong positive effects of the regulatory framework and banks capital stipulated levels that need to be reconstructed to meet their risk profiles. The study revealed that while Jordanian banks become close to the minimum level of capital requirements they tend to increase their capital base, given their different risk's levels.
ISSN: 1815-8633

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.