ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > العلاقة بين مؤشر سوق عمان الما...>مارك

العلاقة بين مؤشر سوق عمان المالي وسعر الصرف باستخدام اختبار السببية

المصدر: المجلة الأردنية في إدارة الأعمال
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: ديات، رشا عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 4, ع 3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2008
الصفحات: 357 - 365
DOI: 10.35516/0338-004-003-005
ISSN: 1815-8633
رقم MD: 102206
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الدينار الأردني | الأسواق المالية | أسعار الصرف | البنوك المركزية | عمان | الأسهم | الدولار الأمريكي | التقارير المالية | مستخلصات الألأبحاث | اختبار السببية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03776nam a22002177a 4500
001 0447484
024 |3 10.35516/0338-004-003-005 
044 |b الأردن 
100 |9 226121  |a ديات، رشا عبدالله  |e مؤلف 
245 |a العلاقة بين مؤشر سوق عمان المالي وسعر الصرف باستخدام اختبار السببية  
260 |b الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي  |c 2008 
300 |a 357 - 365  
336 |a بحوث ومقالات 
500 |a ملخص لبحث منشور باللغة الإنجليزية  
520 |a تهدف هذه الدراسة بشكل أساسي إلى اختبار العلاقة بين مؤشر سوق عمان المالي وسعر الصرف خلال الفترة (1989-2004). ولتحقيق هذا الهدف تم تطبيق اختبار السببية باستخدام بيانات شهرية تم جمعها من التقارير السنوية والشهرية من البنك المركزي الأردني وتقارير سوق عمان المالي. كما تم أيضا اجراء بعض الاختبارات التشخيصية اللازمة مثل اختيار عدد فترات التباطؤ الزمني المناسبة واختبار جذر الوحدة للاستقرارية. وعلى الرغم من أن اتجاه السببية يعتمد على خصائص معينة في كل بلد، إلا أن معظم الدراسات السابقة وجدت علاقة سببية بين سعر الصرف ومؤشر الأسهم. إلا أن نتائج هذه الدراسة أشارت إلى عدم وجود علاقة بين سعر الصرف ومؤشر الأسهم في سوق عمان المالي. فحقيقة ارتباط الدينار الأردني بالدولار الأمريكي قد تكون أحد أسباب اختفاء هذه العلاقة، بالإضافة إلى أن العوامل التي تؤثر على سعر الصرف تختلف عن العوامل التي تؤثر على مؤشر الأسهم.   |b This paper examines the relationship between the Exchange Rate and Amman Stock Exchange Index over the period (1989-2004). To achieve this objective, Granger Causality Test has been applied using data gathered from monthly and annual analytical reports from the Central Bank of Jordan and Amman Stock Exchange reports. Different diagnostic tests were also performed to reach the final results, such as Lag Length Selection and Unit Root Test. Although the direction of causality seems to depend on specific characteristics of the country analyzed, most of previous empirical studies have found that Exchange Rates and Stock Prices have predictive ability for each other. However, the empirical results of this study have indicated that there is no relationship between the Exchange Rate and Amman Stock Exchange Index. The fact that the Jordanian Dinar is pegged to the US dollar might be one of the reasons of such results, in addition to the fact that the factors that affect the exchange rate might be different from the factors that affect the stock index.  
653 |a الدينار الأردني   |a الأسواق المالية   |a أسعار الصرف   |a البنوك المركزية   |a عمان   |a الأسهم   |a الدولار الأمريكي   |a التقارير المالية   |a مستخلصات الألأبحاث  |a اختبار السببية  
773 |4 إدارة الأعمال  |6 Business  |c 005  |e Jordan Journal of Business Administration  |f Al-mağallaẗ al-urdunniyyaẗ fī idāraẗ al-aʻmāl  |l 003  |m  مج 4, ع 3  |o 0338  |s المجلة الأردنية في إدارة الأعمال  |v 004  |x 1815-8633 
856 |u 0338-004-003-005.pdf 
930 |d n  |p y  |q y 
995 |a EcoLink 
999 |c 102206  |d 102206 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.