ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > Forecasting Using Different VA...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

Forecasting Using Different VAR Models with Different Economic Indicators

المصدر: مجلة البحوث المالية والتجارية
الناشر: جامعة بورسعيد - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: Elmor, Niveen Ali Mohammed (Author)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 1 - 30
DOI: 10.21608/JSST.2017.59252
ISSN: 2090-5327
رقم MD: 1027484
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
البطالة | النمو الاقتصادي | الإنفاق الحكومي | المؤشرات الاقتصادية | السلاسل الزمنية | نماذج الانحدار الذاتي
كلمات المؤلف المفتاحية:
Vector Autoregressive (VAR) | VARX | SVAR
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث التنبؤ باستخدام أساليب مختلفة لنموذج متجه الانحدار الذاتي VAR، VARX, SVAR وذلك من خلال مؤشرات اقتصادية .وتتمثل السلاسل الزمنية الاقتصادية في معدلات البطالة، معدلات النمو الاقتصادي والإنفاق الحكومي العام لدراسة اثر كل متغير على الأخر .ثم بعد ذلك التنبؤ للنماذج المستخدمة وتقييم التنبؤات .

This study addressed the problem of prediction integration. Different weighting methods are applied to different VAR models. In this study, some economic time series such as unemployment rates, economic growth rates and the general government expenditure series are used to study their effect on each other through the use of VAR, VARX and SVAR models. In this study, an evaluation of the integration between predections is presented .
ISSN: 2090-5327

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.