International Market Tracker Funds and Portfolio Performance
| المصدر: | مجلة الباحث الإقتصادي |
|---|---|
| الناشر: | جامعة 20 اوت 1955 سكيكدة |
| المؤلف الرئيسي: | Terfas, Djamel Eddine (Author) |
| مؤلفين آخرين: | Cherakrak, Samir (Co-Author) |
| المجلد/العدد: | مج7, ع12 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| الشهر: | ديسمبر |
| الصفحات: | 67 - 82 |
| DOI: |
10.35391/1894-007-012-004 |
| ISSN: |
1748 - 2335 |
| رقم MD: | 1027844 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | الإنجليزية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
Exchange Traded Funds | International Diversification | Markets Correlation | Portfolio Theory | Funds Management
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8
| المستخلص: |
This study aims to examine the possibility of accreditation exchange traded funds in an international diversification process, by analyzing weekly data of US and major European market trackers, for a period of ten years from 2009 to 2018. Our findings indicate a strong positive correlation among the domestic US fund and the majority of the European funds. moreover, the US fund was less risky and more efficient in term of performance similarly to the UK fund. For this, the combination of these two funds eventually shows the best blend between risk and return comparing to remaining European funds. Cette étude a pour but d’examiner la possibilité d’accréditation des trackers dans un processus de diversification international, en analysant les données hebdomadaires d’un tracker du marché américain avec les principaux trackers des marchés européens, d’une période qui s’étend entre 2009 à 2018. Nos résultats indiquent une forte corrélation positive entre le fond du marché domestique américain et la majorité des fonds européens. En plus, le fond américain a été le moins risqué et le plus efficient en termes de performance similairement au fond britannique. Et pour cela, la combinaison de ces deux fonds a montré finalement le meilleur mélange entre risque et revenue par rapport aux autres fonds européens. |
|---|---|
| ISSN: |
1748 - 2335 |
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