ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر تقلبات سعر صرف الدينار الع...>الوصف

أثر تقلبات سعر صرف الدينار العراقي في بعض مؤشرات سوق العراق للأوراق المالية للفترة 1992 - 2012

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Fluctuations in the Exchange Rate of the Iraqi Dinar in some of the Indicators of Iraqi Market for Securitiws
المصدر: مجلة جامعة كركوك للعلوم الإدارية والاقتصادية
الناشر: جامعة كركوك - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: العراقي، بشار أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: طه، إسراء عبدالقادر أحمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج9, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 117 - 136
DOI: 10.32894/1913-009-002-005
ISSN: 2222-2995
رقم MD: 1028007
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
البورصات | السياسة النقدية | العراق | الأوراق المالية | إدارة الأرباح
كلمات المؤلف المفتاحية:
سعر الصرف | مؤشرات سوق الأوراق المالية | التكامل المشترك | نموذج تصحيح الخطأ | سببية كرانكر | Exchange Rate | Stock Market Indices | Cointegration | Error Correction Model | Causal Granger
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

33

حفظ في:
المستخلص: يهدف البحث إلى اختبار أثر تقلبات سعر صرف الدينار العراقي في بعض مؤشرات سوق العراق للأوراق المالية وذلك باستخدام منهجية جوهانسن في تحليل التكامل المشترك (cointegration) لتقدير العلاقة طويلة الأجل واستخدام تقنية نموذج تصحيح الخطأ (Error Correction Model) لقياس العلاقة الحركية قصيرة الأجل وبالاعتماد على سببية كرانكر لتحديد اتجاه السببية بين متغيرات الدراسة في الاقتصاد العراقي للمدة (1992- 2012)، من أجل الوقوف على طبيعة تلك العلاقة واتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من الآثار السلبية التي يمكن تسببها في أداء سوق العراق للأوراق المالية والاستفادة من المميزات الإيجابية لهذه التقلبات، وقد أفصحت نتائج التقدير عن وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين سعر صرف الدينار العراقي ومؤشرات سوق العراق للأوراق المالية خلال مدة الدراسة، كما أشار اختبار سببية كرانكر إلى اتجاه العلاقة السببية من سعر الصرف إلى مؤشرات سوق العراق للأوراق المالية. بناء على الاستنتاجات توصى الباحثة بضرورة متابعة التقلبات في أسعار صرف العملة والتنبؤ بقيمها المستقبلية من أجل اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من آثاره السلبية في مؤشرات الأسواق المالية والاستفادة من المميزات الإيجابية لهذه التقلبات. إنشاء مراكز نشطة وفعالة داخل سوق العراق للأوراق المالية تتيح للمستثمرين الاطلاع على الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي العراقي بشأن معدلات أسعار الصرف ليتمكن المستثمرون من اتخاذ قرارات البيع والشراء بالأوراق المالية.

The purpose of this study is to investigate The impact of fluctuations in the exchange rate of the Iraqi dinar in some of the indicators of the Iraqi market for securities by using Johansen’s methodology in cointegration analysis and Granger causality, to study the nature and direction of the dynamic relationship between the exchange market and the stock market in Iraqi economy for the period (1992 - 2012), In order to take measures to reduce its negative effects on the performance of the Iraqi market for securities and take advantage of the positive features of these fluctuations, The results of the assessment revealed the presence of a statistically significant relationship between the exchange rate of the Iraqi dinar and the indicators for the Iraqi stock market during the study period. As Granger test pointed out that the causal relationship is heading from exchange rates to index market capitalization. Based on the conclusions, the researcher recommends the need to follow the fluctuations in currency exchange rates and predict future values in order to take measures to reduce the negative effects in financial market indicators and to take advantage of the positive characteristics of these fluctuations. The establishment of active and effective centers within the Iraqi market for securities allows investors to see the actions taken by the Central Bank of Iraq on the rates of exchange rates so that investors can take decisions to buy and sell securities.
ISSN: 2222-2995

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.