ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اختبار فرضية التوقعات على هيكل...>الوصف

اختبار فرضية التوقعات على هيكل أسعار الفائدة في دولة الكويت

المصدر: مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية العلوم الاقتصادية والإدارية
المؤلف الرئيسي: الشمرى، نايف نزال (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alshammari, Nayef N.
مؤلفين آخرين: فرس، رياض يوسف (م. مشارك) , الغالي، خليفة بن الحبيب (م. مشارك) , السلمان، عبدالله عيسى (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج 26, ع 1
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2010
الشهر: يونيو
الصفحات: 78 - 99
رقم MD: 102805
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
أسعار العملات | البنوك | الودائع البنكية | أسعار الفائدة | الأحوال الاقتصادية | الفوائد البنكية | النقد الأجنبي | الكويت | مستخلصات الأبحاث
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تختبر الورقة صحة فرضية التوقعات لهيكل أسعار فوائد الودائع للقطاع المصرفي في دولة الكويت. واستخدمت الورقة بيانات لمتوسط أسعار فوائد الودائع فيما بين البنوك الكويتية علي الدينار الكويتي لأجل شهر وثلاث أشهر وستة أشهر, حيث تغطي البيانات الفترة الزمنية ما بين شهر يونيو 1994 إلي شهر أغسطس 2008. وقد تم في هذه الورقة استكشاف العلاقة بين سعر الفائدة الفوري وسعر الفائدة الآجل, وذلك باستخدام طريقة جوهانسن للتكامل المشترك. هذا وأظهرت النتائج بأن سعر الفائدة الفوري وسعر الفائدة الآجل بينهما تكاملا مشتركا لجميع آجال أسعار الفوائد سواء كان ذلك لأجل شهر أو ثلاث أشهر أو حتى ستة أشهر, وذلك من شأنه استخلاص صحة فرضية التوقعات لهيكل أسعار الفوائد عند تطبيقها لحالة دولة الكويت.

This paper investigates the validity of the expectations hypothesis for the term structure of interest rates in the context of the deposit interest rates in Kuwait. The data set covers average inter local bank interest rates on deposits of Kuwaiti Dinar (KD) with maturity of one, three and six months from the period June 1994 to August 2008. We utilize Johansen procedures to examine the relationship between spot and forward rates. Our findings show that the spot and forward rates are cointegrated for all cases, the one month interest rates, the three month interest rates as well as the six month interest rates. The explanation of this relationship indicates that the expectations hypothesis of the term structure of interest rates is accepted for the case of Kuwait.
وصف العنصر: ملخص لبحث منشور باللغة الإنجليزية

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.