ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التأثيرات الموسمية على عوائد ا...>الوصف

التأثيرات الموسمية على عوائد الأسهم: دراسة تطبيقية على سوق العراق للأوراق المالية للفترة الزمنية من 2014 - 2018م

العنوان المترجم: Institutional Effects on Dividends: An Applied Study on The Iraq Stock Exchange for The Period 2014-2018
المصدر: مجلة المنارة للبحوث والدراسات
الناشر: جامعة آل البيت - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: غرايبة، عمر خليف (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Gharaibeh, Omar Khlaif
المجلد/العدد: مج25, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: أيلول
الصفحات: 83 - 107
DOI: 10.33985/0531-025-003-004
ISSN: 1026-6844
رقم MD: 1030351
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, EcoLink, IslamicInfo, AraBase, HumanIndex
مواضيع:
سوق الأوراق المالية | عوائد الأسهم | السوق الكفء | الانحرافات الموسمية | تأثير الشهر | تأثير يوم الأسبوع | سوق العراق للأوراق المالية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الانحرافات الموسمية | تأثير يوم الأسبوع | تأثير الشهر | السوق الكفء | Seasonal Anomalies | The Day of the Week Effect | Month Effect | Efficient Market
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

67

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن وجود دليل من الانحرافات الموسمية Calendar Anomalies مثل تأثير يوم الأسبوع The Day of the Week Effect وتأثير الشهر The Month Effect على عوائد الأسهم في سوق العراق للأوراق المالية، وتم استخدام أسعار الإغلاق اليومية لمؤشر سوق الأسهم العراقي وهو، ISX Main 60 خلال الفترة الممتدة من 20-3-2014م إلى 31-3-2018م، وقد استخدمت الدراسة الأسلوب الإحصائي OLS وGARCH لتحري هذه التأثيرات على عوائد الأسهم. وأظهرت نتائج الدراسة وجود أثر يوم الأسبوع وأثر الشهر على عوائد الأسهم. وخلصت الدراسة إلى أن سوق الأسهم العراقي غير كفء على المستوى الضعيف لوجود هذه التأثيرات، لذلك لدى المستثمرين فرصة لاستغلال هذه الانحرافات وتحقيق أرباح غير عادية.

This study aimed at detecting the existence of evidence of seasonal anomalies such as, the day of the week effect and the month effect on stock returns in the Iraqi Stock Exchange (ISX). The daily closing prices of the Iraqi index, ISX Main 60, are used over the period 20- 3- 2014 to 31- 3-2018. The OLS and GARCH statistical methods are employed to investigate these effects on Iraqi stock returns. The results of the study showed that there is an existence of the day of the week effect and month effect on the stock returns. The study concluded that the Iraqi stock market is inefficient at the weak level because of presence of these effects. Therefore, investors have an opportunity to exploit these anomalies and make abnormal profits.
ISSN: 1026-6844

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.