ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > النمذجة والتنبؤ بأسعار النفط ا...>الوصف

النمذجة والتنبؤ بأسعار النفط الخام لمنظمة أوبك باستخدام نموذج ARIMA-GARCH الهجين

العنوان المترجم: Modeling and Forecasting of OPEC Crude Prices Using the Hybrid Arima-Garch Model
المصدر: مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: الفرهود، سهيلة حمود (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ابن ناصر، سمية أحمد (م. مشارك), العيسي، منال عبدالله (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج56, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: إبريل
الصفحات: 167 - 191
DOI: 10.21608/ACJ.2019.34467
ISSN: 1110-7588
رقم MD: 1031940
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
منظمة الأوبك | الصناعات الكيماوية | النمو الأقتصادي | المؤسسات النفطية
كلمات المؤلف المفتاحية:
النموذج الهجين | منظمة أوبك | Hybrid Model | ARIMA | GARCH | OPEC
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تناول هذا البحث تطبيق نموذجا هجينا-من خلال الدمج بين نموذج الانحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة التكاملية ARIMA ونموذج الانحدار الذاتي المعمم المشروط بعدم ثبات التباين GARCH وذلك باستخدام بواقي نموذج ARIMA كمدخلات لنموذج GARCH -على بيانات السلسلة الزمنية الشهرية لمعدلات أسعار برميل النفط الخام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) خلال الفترة الزمنية (يناير 2003 - مايو 2018). تم اقتراح عدداً من النماذج ومن ثم المفاضلة بينها باستخدام معايير التقييم حيث تبين أن نموذج ARIMA (2,2,1) – GARCH (1, 1) الهجين هو النموذج الأنسب لتحليل البيانات قيد الدراسة والأكفأ في دقة التنبؤ المستقبلي مقارنةً بنموذج ARIMA نظراً لامتلاكه أقل قيم لمعايير دقة التنبؤ(MAPE) ، (MAE)، (RMSE). وعليه تم استخدامه في التنبؤ باثنتي عشرة قيمة شهرية، استخدمت الستة الأولى منها للمقارنة مع القيم الفعلية والأخرى للتنبؤ بالقيم خلال الأشهر الست القادمة.

This paper dealt with the application of a hybrid model- by combining the Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) model with the Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) by using the ARIMA model residuals as inputs to the GARCH model- on the time series data of the monthly prices of the barrel of crude oil for the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) during the period (January 2003 - May 2018). A number of models were proposed and then compared using the evaluation criteria. The ARIMA (2,2,1) -GARCH (1.1) hybrid model was found to be the most appropriate model for analyzing the data under study and more efficient in forecasting compared to the ARIMA model due to owning lower values of forecasting accuracy criteria (MAPE), (MAE) and (RMSE). Therefore, this model was used to predict twelve monthly values, the first six of which were used to compare with actual ones and the rest to predict future values over the next six months.
ISSN: 1110-7588

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.