ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر انسحاب بريطانيا على تقلبات...>مارك

أثر انسحاب بريطانيا على تقلبات البورصات العالمية والعربية: دراسة تطبيقية

العنوان بلغة أخرى: The Effect Brexit on International and Arabic Stock Exchanges Volatility: Empirical Study
المصدر: مجلة العلوم الانسانية
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة
المؤلف الرئيسي: نعاس، صلاح الدين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Naas, Salah El Dine
مؤلفين آخرين: بن سانية، عبدالرحمان (م. مشارك) , بن الضب، علي (م. مشارك)
المجلد/العدد: س19, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 616 - 639
DOI: 10.37136/1003-019-002-001
ISSN: 1112-3176
رقم MD: 1033914
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الأزمات الاقتصادية | سوق الأوراق المالية | بريطانيا
كلمات المؤلف المفتاحية:
اختبار Chow | صدمة مالية | بورصات عالمية | نماذج GARCH | Brexit | Chow Test | Financial Shock | Global Bourses | GARCH Models
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
LEADER 02863nam a22002777a 4500
001 1771173
024 |3 10.37136/1003-019-002-001 
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |a نعاس، صلاح الدين  |g Naas, Salah El Dine  |e مؤلف  |9 471228 
245 |a أثر انسحاب بريطانيا على تقلبات البورصات العالمية والعربية:  |b دراسة تطبيقية 
246 |a The Effect Brexit on International and Arabic Stock Exchanges Volatility:  |b Empirical Study 
260 |b جامعة محمد خيضر بسكرة  |c 2019 
300 |a 616 - 639 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a  تهدف هذه الدراسة إلى فحص أثر إعلان خروج بريطانيا على تقلبات البورصات العالمية، واختبار وجود تغيرا هيكلياً، شملت العينة خمسة مؤشرات لبورصات: CAC40, FTSE100، S&P500 ، Nikkei250 ، EGX30 خلال الفترة الممتدة من ديسمبر 2015 إلى ديسمبر 2016 حيث تم تقسيمها إلى فترتين، قبل وبعد الانسحاب، اعتمدت الدراسة على نماذجGARCH ، اختبارChow ، وخلصت إلى عدم وجود تغير هيكلي في البورصات أثر خروج بريطانيا، كما توصلت إلى أن نماذج GARCH أعطت أفضل تمثيل للتقلبات.  
520 |b This study investigate the effect of Declaration Britain out of the "European Union" on the volatility of International stock markets, and test the existence of structural change, The sample included five indicators for the stock markets: CAC40, FTSE100, S&P500, Nikkei250, EGX30 during the period between December 2015 to December 2016 has been split between two periods, before and after Brexit, we applied the GARCH models and Chow Test. The results showed that there is no statistically significant structural change for Brexit, The study also found that GARCH models gave a better representation of volatility. 
653 |a الأزمات الاقتصادية  |a سوق الأوراق المالية  |a بريطانيا 
692 |a اختبار Chow  |a صدمة مالية  |a بورصات عالمية  |a نماذج GARCH  |b Brexit  |b Chow Test  |b Financial Shock  |b Global Bourses  |b GARCH Models 
773 |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |6 Humanities, Multidisciplinary  |c 001  |e Review of Human Sciences  |f Mağallaẗ al-`ulūm al-’insāniyyaẗ  |l 002  |m س19, ع2  |o 1003  |s مجلة العلوم الانسانية  |v 019  |x 1112-3176 
700 |a بن سانية، عبدالرحمان  |g Ben Sania, Abderrahmane  |e م. مشارك  |9 395064 
700 |a بن الضب، علي  |g Bendob, Ali  |e م. مشارك  |9 55706 
856 |u 1003-019-002-001.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a HumanIndex 
999 |c 1033914  |d 1033914 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.