ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اختلال سعر الصرف الحقيقي للدين...>الوصف

اختلال سعر الصرف الحقيقي للدينار الجزائري

العنوان بلغة أخرى: Real Exchange Rate Misalignment of the Algerian Dinar
المصدر: مجلة التنمية الإقتصادية
الناشر: جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي
المؤلف الرئيسي: سيدى يخلف، أنيسة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: زناقي، سيد أحمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج4, ع7
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: جوان
الصفحات: 101 - 114
ISSN: 2543-3490
رقم MD: 1055156
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
سعر الصرف | الاقتصاد الجزائري | رأس المال | الدينار الجزائري | الاتجاهات السلوكية
كلمات المؤلف المفتاحية:
سعر الصرف التوازني | اختلال سعر الصرف الحقيقي | Equilibrium Exchange Rate | Misalignment | BEER | PEER
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: تحاول هذه الدراسة تقدير سعر الصرف الحقيقي التوازي للدينار الجزائري على المدى الطويل اعتمادا على نموذج سعر الصرف التوازي السلوكي BEER وسعر الصرف التوازن الدائم PEER. حيث اعتمدت دراستنا التجريبية على معطيات ثلاثية للفترة ما بين الثلاثي الأول 2003 والثلاثي الرابع 2014. باستخدام نموذج التكامل المتزامن لـ Johansen وتقدير نماذج تصحيح الخطأ. وقد بينت النتائج أن سلوك سعر الصرف الحقيقي للدينار الجزائري على المدى الطويل يمكن تفسيره من خلال أسعار النفط، الانفاق الحكومي، صافي الأصول الأجنبية، صافي تدفقات رؤوس الأموال، معدل التبادل التجاري ومعدل الانفتاح التجاري. توصلت الدراسة إلى تحديد سبع فترات اختلال ما بين الاختلال الموجب والسالب، كما بينت النتائج أن الانحراف عن المسار التوازني يمكن أن يصحح خلال 4 أشهر.

This study is an attempt to estimate the long run equilibrium real exchange rate in Algeria using behavioral equilibrium exchange rate BEER and permanent equilibrium exchange rate PEER models. Our empirical analysis builds on quarterly data from 2003Q1 to 2014Q4 The paper proceeds by estimating johansen co-integration and vector-error correction models. The results show that the long run behaviour of the Algerian exchange rate could be explained by oil prices, government expenditure, net foreign assets, net capital flow, terms of trade and trade openness. Seven episodes of overvaluation and undervaluation were identified. The results further suggest that deviations from the equilibrium path are eliminated within about four months.
ISSN: 2543-3490

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.