ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>التنبؤ بمعدلات التضخم الفصلية...>الوصف

التنبؤ بمعدلات التضخم الفصلية باستخدام السلاسل الزمنية: دراسة حالة الجزائر1980 -2018

العنوان بلغة أخرى: Forecasting Quarterly Inflation Using Time Series: Case Study of Algeria 1980-2018
المصدر: مجلة آفاق علمية
الناشر: المركز الجامعي أمين العقال الحاج موسى أق أخموك بتامنغست
المؤلف الرئيسي: بوساق، عبدالمجيد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: برارة، فريد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج12, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 417 - 437
DOI: 10.35554/1697-012-003-023
ISSN: 1112-9336
رقم MD: 1063553
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
التضخم | السلاسل الزمنية | نماذج ARIMA | ARCH Models | الاقتصاد الجزائري
كلمات المؤلف المفتاحية:
التنبؤ | التضخم | نماذج ARIMA | نماذج ARCH | Prediction | Inflation | ARIMA Models | ARCH Models
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة بشكل أساسي إلى نمذجة معدلات التضخم الفصلية في الجزائر خلال الفترة الممتدة من الثلاثي الأول من سنة 1980 إلى غاية الثلاثي الأخير من سنة 2018، وكذلك اختيار أفضل النماذج المقدرة، ولتحقيق هذا الهدف استخدمنا المنهج الوصفي في الجانب النظري أين تعرضنا إلى المفاهيم الأساسية للتنبؤ والسلاسل الزمنية وذلك بعد أن تطرقنا إلى ماهية التضخم وأنواعه، ومنهج دراسة الحالة في الجانب القياسي لنمذجة هذه المعدلات باستخدام نماذج الانحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة ARMAونماذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم تجانس تباينات الأخطاء ARCH، وقد توصلت الدراسة إلى أن النموذج الأمثل لمعدلات التضخم الفصلية في الجزائر هو نموذج TGARCH (1,1,1).

The main objective of this study is to model the quarterly inflation rates in Algeria during the period from the first trimester of 1980 to the last trimester of 2018, and to select the best models. To achieve this goal, we used the descriptive approach in the theoretical side where we addressed the basic concepts of prediction and time series after introducing the nature and types of inflation. The case study approach in the standard aspect is directed specifically to model these rates using the models of self-regression and moving averages ARMA and self-regression models conditional on heterogeneity of line variations. The results show that the optimal model for Algeria's quarterly inflation rate is TGARCH (1,1,1).
ISSN: 1112-9336

عناصر مشابهة

خيارات البحث

المزيد من البحث

هل تحتاج مساعدة؟


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.