ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المحددات قصيرة وطويل الأجل لسع...>الوصف

المحددات قصيرة وطويل الأجل لسعر الصرف الحقيقي في السودان: نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الزمني الموزع

العنوان بلغة أخرى: Long-Run and Short-Run Determinants of the Real Exchange Rate in Sudan: An Autoregressive Distributed Lag "ARDL" Model
المصدر: مجلة الباحث الإقتصادي
الناشر: جامعة 20 اوت 1955 سكيكدة
المؤلف الرئيسي: أحمد، أحمد عبدالله إبراهيم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ibrahim, Ahmed Abdu Allah
مؤلفين آخرين: الشريف، محمد شريف بشير (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج8, ع13
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: جوان
الصفحات: 310 - 338
DOI: 10.35391/1894-008-013-005
ISSN: 1748 - 2335
رقم MD: 1065172
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الاقتصاد العربي | محددات سعر الصرف | الميزان التجاري | الاحتياطات الدولية | السودان
كلمات المؤلف المفتاحية:
سعر الصرف | التكامل المشترك | نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الزمني الموزع | اختبارات الاستقرارية | الاقتصاد السوداني | Exchange Rate | Cointegration | Error Correction Model | Autoregressive Distributed Lag Model | Stationary Tests | Sudanese Economy
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

18

حفظ في:
المستخلص: هدف هذا البحث إلى تحليل محددات سعر الصرف الحقيقي للجنيه السوداني للفترة 1978 – 2017 م، واختيرت ستة متغيرات محتملة للتأثير على سلوك سعر الصرف تشمل: الميزان التجاري، والاحتياطيات الدولية، والتضخم المحلي، والديون الخارجية، والناتج المحلي الإجمالي، وتكلفة التمويل، وتفاديا للانحدار الزائف؛ فقد فحصت السلاسل الزمنية باستخدام اختباري ديكي –فولر الموسع، وفيلبس- بارون، واستخدم نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الزمني الموزع (ARDL)، واختبار التكامل المشترك بمنهجية الحدود، وأوضحت نتائج الاختبارات أن جميع السلاسل الزمنية متكاملة من الدرجة الأولى، كما أكدت النتائج وجود علاقة التوازن طويلة الأجل بين سعر الصرف الحقيقي للجنيه السوداني ومحدداته الستة، وأظهرت نتائج تصحيح الخطأ أن سرعة التعديل من الأجل القصير إلى الأجل الطويل 41%.

This paper investigates the determinants of the real exchange rate of Sudanese currency, during the period 1978-2017. The method employed is based on an econometric technique of times series within an autoregressive distributed lag (ARDL) approach. Six independent variables have been selected as the most important determinants that may affect the behavior of the real exchange rate. These factors are including trade balance, international reserves, domestic inflation, foreign debts, GDP and financing cost. To avoid the problem of spurious regression, the series has been subjected to stationary tests, namely, Augmented Dickey-Fuller and Phillips-Perron tests. The Bounds test to cointegration shows that there is long equilibrium relationship between the exchange rate and its determinants. The error correction test indicates that the speed of adjustment is 41% yearly.
ISSN: 1748 - 2335

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.