| LEADER |
06874nam a22002537a 4500 |
| 001 |
1825859 |
| 024 |
|
|
|3 10.21608/jsec.2020.111004
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|a سيد، إسلام نمير رامي
|g Sayed, Islam Namir Rami
|e مؤلف
|9 576660
|
| 242 |
|
|
|a The Impact of The Net Transactions of The Foreign Investor and The Institutional Investor on The Performance of The Egyptian Stock Exchange
|
| 245 |
|
|
|a أثر صافي تعاملات كل من المستثمر الأجنبي والمستثمر المؤسسي على أداء البورصة المصرية
|
| 260 |
|
|
|b جامعة عين شمس - كلية التجارة
|c 2020
|g يوليو
|
| 300 |
|
|
|a 139 - 190
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a تهدف هذه الدراسة لمعرفة أثر صافي تعاملات كل من المستثمر الأجنبي والمستثمر EGX30 المؤسسي على أداء البورصة المصرية، من ناحية كل من قيم مؤشر، إجمالي قيم التداولات الشهرية، وإجمالي رأس المال السوقي. وقد قام الباحث باستخدام تحليل الانحدار المتعدد وتحليل الانحدار الذاتي، للسلاسل الزمنية لكل من صافي تعاملات المستثمر الأجنبي وصافي تعاملات المستثمر المؤسسي كمتغيرين مستقلين وإجمالي قيم التداول الشهرية وإجمالي EGX30 "والسلاسل الزمنية لكل من قيم مؤشر" رأس المال السوقي كمتغيرات تابعة وذلك في الفترة الزمنية من يناير 2015 إلى فبراير 2020 لتكون لدينا 62 مشاهدة في كل سلسلة زمنية. وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك تأثير ذو دلالة إحصائية لصافي تعاملات كل من المستثمر الأجنبي والمؤسسي = "R Square عند مستوى معنوية 5 %، ولكن قيمة EGX30 على قيم مؤشر " 0.079 في نموذج الانحدار المتعدد، مما يعني أن التغيرات في قيم المؤشر والتي ترجع إلى صافي تعاملات كل من المستثمر الأجنبي والمؤسسي تمثل نسبة 7.9%. =0.948 في نموذج الانحدار الذاتي "أريما"، مما يعني أن Square R وقيمة التغيرات في قيم المؤشر والتي ترجع إلى صافي تعاملات كل من المستثمر الأجنبي والمؤسسي تمثل نسبة 94.8 %. وأن هناك تأثير معنوي لصافي تعاملات كل من المستثمر الأجنبي والمستثمر المؤسسي على إجمالي قيم التداول عند مستوى معنوية = 0.09 في نموذج الانحدار المتعدد والتي تفسر R Square 5%، ولكن قيمة التغيرات في إجمالي قيم التداول والتي ترجع إلى صافي تعاملات المستثمر الأجنبي والمستثمر المؤسسي تمثل نسبة 9%. وأخيرا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لصافي تعاملات كل من المستثمر الأجنبي والمستثمر المؤسسي على رأس المال السوقي عند =0.96 في نموذج الانحدار الذاتي "أريما"، R Square مستوى معنوية 5%، وقيمة مما يعني أن التغيرات في قيم المؤشر والتي ترجع إلى صافي تعاملات كل من المستثمر الأجنبي والمؤسسي تمثل نسبة 96%.
|
| 520 |
|
|
|b This study aimed to find out the effect of the net transactions of both the foreign and institutional investor on the performance of the stock market, both in terms of EGX30 index values, total monthly trading values and total market capital. The researcher has used the multiple regression analysis, and Autoregressive analysis "ARIMA", of the time series of both the net foreign investor transactions and the net institutional investor transactions as an independent variable and the time series of both the EGX30 index values, the total monthly trading values and the total market capital as dependent variables in the time period from January 2015 to February 2020 to be 62 Watch in each time series. The study concluded that there is a statistically significant effect of the net transactions of both the foreign and institutional investor on the values of the EGX30 index at a significant level of 5%, but the value of R Square = 0.079 in multiple regression model, which means an explanation of the changes in the index values that are due to the net transactions of both the Foreign and institutional investor by 7.9%. and R Square = 0.948 in auto regression model, which means an explanation of the changes in the index values that are due to the net transactions of both the Foreign and institutional investor by 94.8%. And that there is a significant effect of the net transactions of both the foreign and institutional investor on the total trading values at the level of significance of 5%, but the value of R Square = 0.09 in multiple regression model, which explains the changes in the total trading values that are due to the net transactions of the foreign and institutional investor by 9 %. Finally, there is statistically significant effect of the net transactions of both the foreign and institutional investor on the market capital at a 5% level of significance, and R Square = 0.96 in auto regression model, which means an explanation of the changes in the market capital values that are due to the net transactions of both the Foreign and institutional investor by 96 %.
|
| 653 |
|
|
|a الاستثمار
|a المستثمر المؤسسى
|a المستثمر الأجنبى
|a تقييم الأداء
|a البورصة المصرية
|
| 692 |
|
|
|a المستثمر المؤسسى
|a المستثمر الأجنبى
|a صافى التعاملات
|a قيمة التداول
|a رأس المال السوقى
|a قيم المؤشر
|a البورصة المصرية
|a أداء البورصة
|a الاقتصاد
|a الاستثمار غير المباشر
|a تحليل الإنحدار
|a السلاسل الزمنية
|b Institutional Investor
|b Foreign Investor
|b Net Dealings
|b Trading Value
|b Market Capital
|b Index Values
|b Egyptian Stock Exchange
|b Stock Market Performance
|b Economy
|b Indirect Investment
|b Regression Analysis
|b Time Series
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|6 Economics
|c 005
|e Scientific Journal for Economic & Commerce
|f Al-Maġallah Al-ʿilmiyyah Lil-Iqtiṣād Wal Tiğārah
|l 002
|m ع2
|o 0527
|s المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة
|v 050
|x 2636-2562
|
| 856 |
|
|
|n https://jsec.journals.ekb.eg/article_111004.html
|u 0527-050-002-005.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 1085322
|d 1085322
|
