ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نموذج مقترح للتنبؤ بالفشل الما...>الوصف

نموذج مقترح للتنبؤ بالفشل المالي للشركات المسجلة بالبورصة المصرية

العنوان بلغة أخرى: A Proposed Model for Predicting The Financial Distress of Listed Companies in The Egyptian Exchange
المصدر: المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة
الناشر: جامعة عين شمس - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: عرفة، عمرو محمد محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: فانوس، نادر ألبير (مشرف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 231 - 256
ISSN: 2636-2562
رقم MD: 1095475
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الفشل المالي | الرافعه المالية | التعثر المالي | الشركات المصرية | البورصة المصرية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الفشل المالي | الربحية | السيولة | الكفائه | الرافعه المالية | Financial Distress | Profitability | Efficiency | Liquidity | Leverage
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

84

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى التوصل إلى نموذج للتنبؤ بالفشل المالي للشركات، وفقا للمؤشرات المالية وفقا للنسب المالية التي تم استخراجها من القوائم المالية الربع سنوية لعينة البحث لعدد 23 شركة مقيدة بالبورصة المصرية EGX30 للفترة من 2013 إلى 2017، وفقا لنتائج اختبار فرض الدراسة الرئيس المتمثل في "لا يوجد تأثير ذات دلالة إحصائية لنسب (السيولة، الكفاءة، الربحية، الرافعة المالية) على الفشل المالي" حيث تم رفض الفرض العدمي وقبول الفرض البديل في صيغته" يوجد تأثير ذات دلالة إحصائية لنسب (السيولة، الكفاءة، الربحية، الرافعة المالية) على الفشل المالي"، وكذلك أسفرت نتائج اختبار الفروض الفرعية عن قبول الفرض البديل للمتغير الأول الخاص بالسيولة والمتغير الثالث الخاص بالسيولة السريعة وقبول الفرض العدمي لباقي متغيرات الدراسة.

This study attempts to identify a proposed model to predicting the financial distress. This has been conducted using a quarterly financial data of 23 companies listed in the Egyptian Exchange (EGX30 index), during the period from 2013 to 2017, financial ratios of liquidity, performance, profitability, and leverage are independent variables, the financial distress has been measured by value at risk VAR with alpha 10%, 5%, and 1%, of quarterly return on closing stock price during the study period. The study hypotheses “There no statistically significant effect between financial ratios and financial distress”. According to the statistics regression results by using E-Views19 can accept the alternative hypothesis “there is a statistically significant effect between financial ratios and financial distress”, and the significant element of the predicting model is: liquidity ratio and quick Liquidity ratio.
ISSN: 2636-2562

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.