ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بناء محفظة استثمارية كفوءة باس...>الوصف

بناء محفظة استثمارية كفوءة باستخدام مؤشر نسبة وليام: دراسة تطبيقية في سوق العراق للأوراق المالية

العنوان بلغة أخرى: Build an Efficient Investment Portfolio Using the William Ratio: Empirical Study in Iraq Stock Exchange
المصدر: المجلة العراقية لبحوث السوق وحماية المستهلك
الناشر: جامعة بغداد - مركز بحوث السوق وحماية المستهلك
المؤلف الرئيسي: نعمة، نغم حسين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: محمد، أيسر إسماعيل (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج12, ع1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 1 - 13
DOI: 10.28936/jmracpc12.1.2020(1)
ISSN: 2071-3894
رقم MD: 1097504
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الشركات | المحافظ الاستثمارية | التحليل الفني | مؤشر نسبة وليام | سوق العراق للأوراق المالية
كلمات المؤلف المفتاحية:
بناء المحافظ الاستثمارية الكفوءة | أدوات التحليل الفني | مؤشر نسبة وليام | Efficient Investment Portfolios | Technical Analysis | Ratio of William Index
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى اختيار أسهم أعلى الشركات عن طريق أدوات التحليل الفني الرياضية وتحديدا مؤشر (نسبة وليام) واختبار مدى قدرة أدوات التحليل الفني الرياضية في بناء محفظة أسهم كفؤة قياسا بمحفظة السوق، إذ تم استخدام تلك الأداة الفنية الرياضية لبناء محفظة وبواقع 21 شركة، وذلك على وفق شروط معاينة محددة واختيار أعلى 10 شركات وللمدة من شهر آذار 2015 ولغاية شهر حزيران 2017، وأظهرت النتائج التطبيقية للبحث أن عائد المحفظة للشركات المختارة وفق مؤشر نسبة وليام (0.0406) أكبر من عائد محفظة السوق (0.0001-)، كما أن المخاطرة المتمثلة بالانحراف المعياري في المحفظة الفنية (0.08921) أقل من الانحراف المعياري (3.14782) لمحفظة السوق، والأهم من ذلك أن نسبة شارب (0.454186) هي أعلى من نسبة شارب لمحفظة السوق، وهو ما يدل على كفاءة المحفظة الاستثمارية لهذه الشركات.

This study aimed to choose top stocks through technical analysis tools specially the indicator called (ratio of William index), and test the ability of technical analysis tools in building a portfolio of shares efficient in comparison with the market portfolio. These one technical tools were used for building one portfolios in 21 companies on specific preview conditions and choose 10 companies for the period from (March 2015) to (June 2017). Applied results of the research showed that Portfolio yield for companies selected according to the ratio of William index indicator (0.0406) that its bigger than market Portfolio yield(-0.0001),The risk of standard deviation in the technical portfolio is less (0.08921) than the standard deviation of market portfolio (3.14782), more importantly, the ratio of Sharp (0.454186) is higher than the ratio of Sharp of market portfolio, Which indicates the efficiency of the investment portfolio for this companies.
ISSN: 2071-3894

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.