The Moderating Effects of Capital Regulation and Supervisory Power on the Risk-Sensitivity of Bank Capital Requirements
| العنوان بلغة أخرى: |
الآثار المعتدلة لتنظيم راس المال والسلطة الرقابية على حساسية المخاطر لمتطلبات رأس مال البنك |
|---|---|
| المصدر: | مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية |
| الناشر: | جامعة الشارقة |
| المؤلف الرئيسي: | البيتي، محمد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج17, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الإمارات |
| التاريخ الميلادي: |
2020
|
| التاريخ الهجري: | 1442 |
| الشهر: | ديسمبر / ربيع الثاني |
| الصفحات: | 44 - 72 |
| DOI: |
10.36394/jhss/17/2B/12 |
| ISSN: |
1996-2339 |
| رقم MD: | 1108918 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | الإنجليزية |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex, EduSearch |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
متطلبات رأس المال المصرفي | تنظيم رأس المال | الديون الحكومية بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي | الأصول المرجحة بالمخاطر | السلطة الإشرافية | Bank Capital Requirements | Capital Regulation | Government Debt to GDP | Risk-Weighted Assets | Supervisory Power
|
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
Based on bank data from 61 of the largest banks in Asia and the Middle East, this paper presents an analysis of the effects that capital regulation and stringent supervisory actions have on the extent to which bank capital requirements are risk sensitive. While bank-specific factors, namely banks’ buffer, deposit, loans and supervisory power, are statistically-significant, there is no clear evidence to prove that capital regulation and GDP growth rate affect the risk sensitivity of banks. Using a robust one-step system GMM estimator, our results indicate that stricter supervisory power combined with capital regulatory regimes does enhance the risk sensitivity of banks. Our findings have two policy implications. First, the extent to which risk-based capital requirements are effective at controlling bank risk acts independently of the capital requirements set by authorities. Second, bank-specific factors have a more significant impact on risk at the bank level than external factors. To supervise and manage bank-risk level, there is a distinct requirement, at least in emerging economies, for regulators to monitor the operation and performance of banks in addition to verifying their compliance with capital requirements. استنادا إلى بيانات البنك من 61 من أكبر البنوك في آسيا والشرق الأوسط، تقدم هذه الورقة تحليلا للآثار التي تترتب على تنظيم رأس المال والإجراءات الإشرافية الصارمة على مدى حساسية متطلبات رأس المال المصرفي. وفي حين أن العوامل الخاصة بالبنوك، وهي المخزونات الاحتياطية والودائع والقروض والسلطة الإشرافية للبنوك، ذات دلالة إحصائية، لا توجد أدلة واضحة تثبت أن تنظيم رأس المال ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي يؤثران على حساسية المخاطر لدى المصارف. وباستخدامGMM ، تشير نتائجنا إلى أن قوة الإشراف الأكثر صرامة المقترنة بالنظم التنظيمية لرأس المال تزيد من حساسية المخاطر لدى البنوك. هذه النتائج لها اثنان من الآثار المترتبة على السياسات. أولا، مدى فعالية متطلبات رأس المال القائمة على المخاطر في التحكم في مخاطر البنوك بشكل مستقل عن متطلبات رأس المال التي تضعها السلطات. وثانيا، يكون للعوامل الخاصة بالبنك أثر أكثر أهمية على المخاطر على مستوى المصرف من العوامل الخارجية. وللرقابة على مستوى المخاطر المصرفية وإدارتها، تظهر هناك حاجة واضحة، في الاقتصادات الصاعدة على الأقل، إلى قيام الهيئات الرقابية برصد تشغيل المصارف وأدائها بالإضافة إلى التحقق من امتثالها لمتطلبات رأس المال. |
|---|---|
| ISSN: |
1996-2339 |
عناصر مشابهة
-
The Impact of IFRS 9, Liquidity Risk, Credit Risk and Capital on Banks Performance: Evidence from the Jordanian Banking Sector
بواسطة: عيال سلمان، ساجدة محمد عبدالله منشور: (2023) -
The Relationship between Capital and Risk in German Banks Over the Period 2000 - 2007
بواسطة: Al Mutlaq, Abd Alaziz منشور: (2010) -
The Impact of the Capital Structure in the Aspect of Banking Safety Measurement Applications and Standards "Basel and CAMEL" on Liquidity Risk: An Applied Study on Commercial Banks Operating in Gezira State-Sudan 2015-2018
بواسطة: Abdelrahman, Mohammed Eltayeb Ali منشور: (2020) -
Globalizing the Cost of Capital and Capital Budgeting in International Finance, Risk Management in Global Banking and Hedge Funds Strategies
بواسطة: Al Shaik Mubarak, Mohammad منشور: (2011) -
The Banking Risks Surrounding Banking Operations in the Light of the Global Repercussions Resulting from the Pandemic of Corona (Covid-19)
بواسطة: Morkane, Mohamed El-Bachir منشور: (2020)
