ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







Predicting the Bear Stock Market Using Macroeconomic Variables: An evidence from Jordan

العنوان بلغة أخرى: التنبؤ بسوق الأسهم الهابط باستخدام متغيرات الاقتصاد الكلي: دليل من الأردن
المؤلف الرئيسي: الأشقر، سهير نمر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: درادكة، ديمة أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: إربد
الصفحات: 1 - 93
رقم MD: 1119184
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: الإنجليزية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية الاقتصاد و العلوم الادارية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

31

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى اختبار ما إذا كانت متغيرات الاقتصاد الكلي يمكنها التنبؤ بسوق الأسهم الهابط في الأردن. استخدمت في هذه الدراسة عينة من البيانات الشهرية خلال الفترة من ٢٠٠٢ إلى ٢٠١٨ والتي تتكون من المؤشر العام لأسعار بورصة عمان ومعدل الفائدة ووعرض النقد الموسع ومعدل التضخم في الأردن. بعد تطبيق نموذج تبديل ماركوف لتحديد فترات الهبوط في سوق الأوراق المالية، هذه الدراسة أخذت بعين الاعتبار نموذج الانحدار الخطي البسيط لاختبار القدرة التنبؤية للمتغيرات. تشير النتائج التجريبية من البيانات الشهرية لمؤشر أسعار البورصة إلى أنه من بين متغيرات الاقتصاد الكلي التي تم تقييمها من خلال هذه الدراسة يعتبر عرض النقد الموسع ومعدل التضخم الأقوى في التنبؤ بالهبوط في سوق الأسهم في بورصة عمان.

عناصر مشابهة