| LEADER |
07347nam a22002537a 4500 |
| 001 |
1863641 |
| 024 |
|
|
|3 10.21608/JSEC.2021.155936
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|a سيد، إسلام نمير رامي
|q Sayed, Islam Namir Rami
|e مؤلف
|9 576660
|
| 242 |
|
|
|a The Impact of Crude Oil and Gas Prices on The Transactions of Arab Investors in The Arab Stock Exchange
|
| 245 |
|
|
|a أثر أسعار كل من النفط الخام والغاز على تعاملات المستثمرين العرب بالبورصة المصرية
|
| 260 |
|
|
|b جامعة عين شمس - كلية التجارة
|c 2021
|
| 300 |
|
|
|a 411 - 460
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a تهدف هذه الدراسة لمعرفة أثر أسعار كل من النفط الخام والغاز على صافي قيمة تعاملات المستثمرين العرب بالبورصة المصرية، وكذلك أثر أسعار كل من النفط الخام والغاز على النسبة المئوية لتعاملاتهم بالبورصة المصرية، وقد قام الباحث باستخدام تحليل الانحدار الخطي وكذلك تحليل الانحدار الذاتي للسلاسل الزمنية للمتغيرات البحثية لاختبار الفرضيات الإحصائية، حيث تم استخدام السلسلة الزمنية لأسعار النفط الخام الشهرية والسلسلة الزمنية لأسعار الغاز الشهرية كمتغيرات مستقلة، والسلسلة الزمنية لصافي تعاملات المستثمرين العرب الشهرية والسلسلة الزمنية للنسبة المئوية لصافي تعاملاتهم الشهرية كمتغيرات تابعة، وذلك في الفترة من يناير 2015 إلى أغسطس 2020 لتمثل 68 مشاهدة في كل سلسلة زمنية. وقد توصلت الدراسة باستخدام تحليل الانحدار الخطي إلى أن هناك تأثير ذو دلالة إحصائية لسعر النفط الخام على صافي تعاملات المستثمرين العرب عند مستوى معنوية 5% وقيمة 2R لنموذج الانحدار 4.6%، وأيضًا هناك تأثير ذو دلالة إحصائية لسعر الغاز على النسبة المئوية لتعاملات المستثمرين العرب عند مستوى معنوية 5 % وقيمة 2R لنموذج الانحدار 8.3 %، وبالنسبة لتأثير الغاز فقد توصلت الدراسة إلى أنه لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لسعر الغاز على صافي تعاملات المستثمرين العرب ولا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لسعر الغاز على النسبة المئوية لتعاملاتهم، ونظراً لانخفاض القوة التفسيرية لنماذج الانحدار المقترحة، فقد تم أيضًا استخدام نماذج الانحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة التكاملية "أريما" في محاولة للتوصل إلى نماذج ذات قوة تفسيرية أكبر، وقد تم التوصل لنموذج أريما الخاص بتأثير سعر النفط الخام على قيمة تعاملات المستثمرين العرب عند مستوى معنوية 5 % و قيمة 2R لنموذج أريما 49.5 %، أما باقي الفرضيات فقد كانت 2R الخاصة بهم منخفضة مما يعنى أن العلاقة السببية لتفسير المتغير التابع على أساس المتغير المستقل هي علاقة ضعيفة، قد تم أيضًا عمل تحليل للمسار لوضع احتمال العلاقة السببية بين المتغيرات.
|
| 520 |
|
|
|b This study aims to find out the effect of both crude oil and gas prices on the net value of Arab investor's transactions in the Egyptian Stock Exchange, as well as the effect of both crude oil and gas prices on the percentage of their transactions on the Egyptian Stock Exchange, and the researcher used linear regression analysis as well as self regression analysis of time series for the research variables To test the statistical hypotheses, where the time series for monthly crude oil prices and the time series for monthly gas prices were used as independent variables, the time series for the monthly net transactions of Arab investors and the time series for the percentage of their net monthly transactions as dependent variables, in the period from January 2015 to August 2020 representing 68 Watch every time series . The study found, using linear regression analysis, that there is a statistically significant effect of the price of crude oil on the net transactions of Arab investors at the level of significance of 5% and the value of R2 of the regression model of 4.6%, and also there is a statistically significant effect of the gas price on the percentage of Arab investors' transactions at the level of The significance of 5% and the R2 value of the regression model is 8.3%, and as for the effect of gas, the study concluded that there is no statistically significant effect of the gas price on the net transactions of Arab investors and there is no statistically significant effect of the gas price on the percentage of their transactions, and given the decrease in the explanatory power of the proposed regression models, The self regression models and integrative moving averages "ARIMA" have also been used in an attempt to arrive at models with greater explanatory power. The Arima model for the effect of the price of crude oil on the value of Arab investors' transactions at a significant level of 5% and the R2 value of the Arima model was reached at 49.5%. As for the rest of the hypotheses, their R2 was low, which means that the causal relationship to explain the dependent variable on the basis of the independent variable is weak. Also perform a path analysis to establish the probability of a causal relationship between the variables.
|
| 653 |
|
|
|a أسعار النفط الخام
|a أسعار الغاز الطبيعي
|a المستثمرين العرب
|a قيمة التعاملات
|a النسبة المئوية للتعاملات
|a البورصة المصرية
|
| 692 |
|
|
|a سعر النفط الخام
|a سعر الغاز
|a قيمة التعاملات
|a المستثمرين العرب
|a النسبة المئوية للتعاملات
|a البورصة
|a تحليل الإنحدار الخطي
|a تحليل الإنحدار الذاتي
|a تحليل المسار
|a السلاسل الزمنية
|a الإستثمار غير المباشر
|a الإقتصاد
|b Crude Oil Price
|b Gas Price
|b Trading Value
|b Arab Investors
|b Percentage of Transactions
|b Stock Exchange
|b Linear Regression Analysis
|b Self-Regression Analysis
|b Path Analysis
|b Time Series
|b Indirect Investment
|b Economics
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|6 Economics
|c 009
|e Scientific Journal for Economic & Commerce
|f Al-Maġallah Al-ʿilmiyyah Lil-Iqtiṣād Wal Tiğārah
|l 002
|m ع2
|o 0527
|s المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة
|v 051
|x 2636-2562
|
| 856 |
|
|
|u 0527-051-002-009.pdf
|n https://jsec.journals.ekb.eg/article_155936.html
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 1121270
|d 1121270
|
