ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تقييم أداء محافظ القيمة المشكل...>الوصف

تقييم أداء محافظ القيمة المشكلة وفق معياري تصنيف في سوق عمان المالي

العنوان بلغة أخرى: Performance Assessment of Value Portfolios Formed According to Tow Standards in the Amman Stock Exchange
المصدر: مجلة جامعة البعث سلسلة العلوم الاقتصادية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: حيدر، مرهف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الموصلي، منال (مشرف)
المجلد/العدد: مج42, ع51
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1441
الصفحات: 37 - 68
ISSN: 1022-467X
رقم MD: 1128441
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأسهم النقدية | الاستثمارات الأجنبية | سوق الأوراق المالية
كلمات المؤلف المفتاحية:
أسهم القيمة | أسهم النمو
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف هذا البحث إلى تقييم أداء محافظ أسهم القيمة ومحافظ أسهم النمو المشكلة وفق معيار تصنيف وحيد، أو وفق معياري تصنيف، وذلك لبيان وجود فرق في الأداء عند اختلاف المعايير المستخدمة في التصنيف. شملت عينة الدراسة جميع الشركات المدرجة في سوق عمان والتي توفرت قوائمها المالية بين عامي 2008 -2018، باستثناء البنوك؛ شركات التأمين؛ وشركات الخدمات المالية المتنوعة، لاختلاف سيولة هذه الشركات، وتم بناء على معايير التصنيف (مضاعف الربحية، مضاعف القيمة الدفترية، السعر إلى التدفق النقدي)، وتم تصنيف الأسهم إلى أسهم قيمة وأسهم نمو، ومن ثم مقاطعة هذه التصنيف لتشكيل محافظ من أكثر من معيار، ومن ثم تم احتساب عوائد هذه المحافظ، وتقييم أدائها. توصلت الدراسة إلى عدم وجود فارق معنوي بين متوسطات عوائد محافظ القيمة ومتوسطات عوائد محافظ النمو، ووجود فارق معنوي بين متوسطات أداء المحافظ. اختتم البحث بمجموعة من المقترحات أهمها أن يستثمر المستثمرون في سوق عمان للأوراق المالية بأسهم القيمة المصنفة وفق معيار مضاعف الربحية

The aim of this research is to compare the performance of value stocks portfolios and growth stocks portfolios formed according to a single standard, or according to two standards. The study sample included all companies listed on the Amman market whose financial statements are available for the period from 2008 to 2018 except for banks; Insurance companies; various financial services companies - due to the difference in liquidity for these companies. Based on the classification criteria (Price to Earnings Ratio, Price to Book Ratio, Price to Cash Flow Ratio), shares were classified into value stocks and growth stocks, then boycotting this classification to form portfolios of more than one criterion, then the returns of these portfolios were calculated, and their performance was evaluated. The findings of this research were: 1-There is no significant difference between the average returns of the value portfolios and the average returns of the growth portfolios. 2- There is a significant difference between the average performance of the portfolios. The research was concluded with a set of recommendations, the most important one is to invest in Value stock that classified according to the Price to Earnings Ratio.
ISSN: 1022-467X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.