ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر عناصر نموذج CAMELS على إدارة المخاطر الإئتمانية: دراسة حالة لعينة من البنوك التجارية الجزائرية خلال الفترة 2010-2016

المؤلف الرئيسي: كافي، صفاء (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بن شنة، فاطمة (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: ورقلة
الصفحات: 1 - 46
رقم MD: 1148869
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة قاصدي مرباح - ورقلة
الكلية: كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
الدولة: الجزائر
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

71

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة في معرفة أثر عناصر نموذج CAMELS في المخاطر الائتمانية التي تواجهها البنوك التجارية الجزائرية، وذلك من أجل الحد منها. ولتحقيق هذا الغرض في الحد من المخاطر الائتمانية تم اختيار ستة مؤشرات تقيس نموذج CAMELS ‏المتمثلة في (نسبة كفاية رأس المال، نسبة جودة الأصول، نسبة جودة الإدارة، نسبة الربحية، نسبة السيولة، ونسبة حساسية مخاطر السوق) لعينة مكونة من سبعة بنوك تجارية جزائرية للفترة الممتدة ما بين 2010- 2016، حيث تم الاعتماد على قائمتي الميزانية وجدول حسابات النتائج. وتم تحليل هذه النسب باستخدام نماذج بانل للتوصل إلى أفضل نموذج، حيث أظهرت النتائج أنه يوجد أثر بالنسبة لجودة الأصول ونسبة الربحية ونسبة السيولة في المخاطر الائتمانية، أما بالنسبة لنسبة كفاية رأس المال ونسبة جودة الإدارة ونسبة حساسية مخاطر السوق فلا يوجد لهم أثر في المخاطر الائتمانية. وقد أوصت الدراسة بضرورة التزام البنوك بتطبيق نموذج CAMELS لما يؤديه من دور فعال في اكتشاف المخاطر الائتمانية.