ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > استخدام نماذج ARIMA في تقدير ه...>الوصف

استخدام نماذج ARIMA في تقدير هامش ربح الاكتتاب بشركات التأمين بالتطبيق على قطاع تأمينات الممتلكات والمسئولية بالسوق المصرية

العنوان بلغة أخرى: Using ARIMA Models in Estimating Underwriting Profit Margin for Insurance Companies Application to the Property and Liability Insurance Sector in the Egyptian Market
المصدر: مجلة البحوث المالية والتجارية
الناشر: جامعة بورسعيد - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: محمد، أحمد محمد فرحان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو زيد، محمد أحمد محمود (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: إبريل
الصفحات: 100 - 153
DOI: 10.21608/JSST.2021.58015.1198
ISSN: 2090-5327
رقم MD: 1150702
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الدراسات الاقتصادية | شركات التأمين | تأمينات الممتلكات | أرباح الاكتتاب | مصر
كلمات المؤلف المفتاحية:
هامش ربح الاكتتاب | معدل الخسارة | تأمين الحريق | نماذج بوكس-جينكينز | نماذج الأريما | شركات التأمين | تأمينات الممتلكات والمسئولية | سوق التأمين المصرية | Underwriting Profit Margin Rate | Loss Rate | Fire Insurance | BoxJenkins Models | Arima Models | Insurance Companies | Property and Liability Insurance | Egyptian Insurance Market
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

57

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى اختبار مدى معنوية استخدام نماذج بوكس جينكينز في التنبؤ بهامش ربح الاكتتاب لقطاع التأمينات العامة بالسوق المصرية. وتحديد معلمات نموذج ARIMA المناسب. وترجع أهمية ذلك المدخل التأميني كونه يستخدم في تقييم نتائج العمليات الفنية لشركات التأمين. حيث يمثل ربح الاكتتاب نتاج عمل هذه الشركات بعيداً عن تأثر نتائجها بالدخل من الاستثمارات، والذي قد يمكن الشركة من تحقيق فائض بنتائج عمليات الشركة بغض النظر عن النتائج الفعلية للعمليات التأمينية. وقد تم الاعتماد على بيانات مستمدة من شركات التأمين العاملة في السوق المصرية خلال الفترة (1997- 2019). توصل البحث إلى قدرة نماذج ARIMA على تقديم وصف دقيق للتقلبات التي تكتنف السلسلة الزمنية لهامش ربح الاكتتاب لفرع تأمين الحريق بكل من شركتي المهندس للتأمين، ومصر للتأمينات العامة. كما توصل الباحثان إلى أن النموذج ARIMA (2, 0, 5) هو أفضل النماذج التي تحاكي التقلبات التي تصاحب السلسلة الزمنية لمتغير الدراسة لفرع الحريق بشركة المهندس للتأمين، والنموذج ARIMA (0, 1, 5) لشركة مصر للتأمينات العامة، وقد بلغت القيمة التفسيرية لكل منهما على الترتيب 64.9%، 72%. وهو ما يشير إلى القدرة التنبؤية التي يقدمها النموذج لذلك المتغير التأميني الهام، ومن خلال التحليل الكمي المقارن لرتبة النموذج لكل من الشركتين، وجد أن قيم معاملات التشتت والالتواء والتفرطح للسلسلة الزمنية قد ساهمت في تحديد رتبة النموذج. وأوصى الباحثان بضرورة تبني النموذج المقترح من جانب شركات التأمين لما له من أهمية في التخطيط الجيد للسياسة الاكتتابية، وبما ينعكس على تحديد السعر العادل الذي يتناسب ودرجة الخطورة لكل خطر من الأخطار المكتتب فيها.

The research aimed to test the significance of using Box Jenkins' models in predicting the underwriting profit margin for the general insurance sector in the Egyptian market. And determine appropriate ARIMA model parameters. The importance of this insurance approach is due to the fact that it is used in evaluating the results of the technical operations of insurance companies. As the underwriting profit represents the product of these companies' work, far from being affected by the income from investments, which may enable the company to achieve a surplus in the results of the company's operations regardless of the actual results of the insurance operations. The reliance was made on data obtained from insurance companies operating in the Egyptian market during the period (1997- 2019). The research found the ability of ARIMA models to provide an accurate description of the fluctuations surrounding the time series of the underwriting profit margin for the fire insurance branch in both Al Mohandes Insurance Company and Misr General Insurance Company. The researcher also concluded that the ARIMA model (2, 0, 5) is the best model that simulates the fluctuations that accompany the time series of the study variable for the fire branch of Al-Mohandes Insurance Company, and the model ARIMA (0, 1, 5) for Misr General Insurance Company, and the explanatory value is For each, 64.9% and 72%, respectively. Which indicates the predictive power provided by the model for that important insurance variable, and through the comparative quantitative analysis of the model rank for each of the two companies, it was found that the values of dispersion, kink and kurtosis coefficients for the time series have contributed to determining the model's rank. The researchers recommended the necessity of adopting the proposed model by insurance companies because of its importance in good planning of the underwriting policy, and in a way that is reflected in determining a fair price that is commensurate with the degree of risk for each risk of the underwritten risks.
ISSN: 2090-5327

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.