ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تأثير كفاية رأس المال على الأد...>الوصف

تأثير كفاية رأس المال على الأداء المالي للقطاع المصرفي في مصر

العنوان بلغة أخرى: The Effect of Capital Adequacy on the Financial Performance of the Banking Sector in Egypt
المصدر: مجلة السياسة والاقتصاد
الناشر: جامعة بني سويف - كلية السياسة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: عبدالجواد، راضي السيد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج10, ع9
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: يناير
الصفحات: 285 - 321
DOI: 10.21608/JOCU.2020.42908.1048
ISSN: 2636-4166
رقم MD: 1154146
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
القطاع المصرفي | الأسواق المالية | الأداء المالي | الكفاية المالية | مصر
كلمات المؤلف المفتاحية:
كفاية رأس المال | الأداء المالي | مؤشرات الربحية | تصحيح الخطأ لبيانات مقطعية | Capital Adequacy | Financial Performance | Profitability Indicators | Panel Error Correction
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

55

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى اختبار تأثير كفاية رأس المال على الأداء المالي للقطاع المصرفي في مصر، مقاسا بثلاثة مؤشرات للربحية هي معدل العائد على الأصول ومعدل العائد على حقوق الملكية ونصيب السهم من صافي الربح، وبإضافة المتغيرين التفسيريين معدل نمو الأصول وحجم البنك إلى معدل كفاية رأس المال كمتغيرات تفسيرية في الدراسة، وباستخدام بيانات مقطعية للفترة (2004-2018) عن أحد عشر بنكا مسجلا في سوق الأسهم المصرية، بينت نتائج كل من اختبار”LLC” واختبار”IPS” لجذر الوحدة للبيانات المقطعية، أن بيانات متغيرات الدراسة غير مستقرة في المستوى ومتكاملة من الدرجة الأولى. وأكد كل من اختبار ”Pedroni” واختبار”Koa” للتكامل المشترك وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغيرات. مع تحقق ذلك، تم الاعتماد على نموذج تصحيح الخطأ للبيانات المقطعية لقياس ديناميكية العلاقة بين المتغيرات وتحديد الأثار قصيرة وطويلة الأجل بين كل مؤشر من مؤشرات الربحية والمتغيرات التفسيرية الثلاثة، ودلت نتائج التقدير على التأثير الإيجابي لكفاية رأس المال على الأداء المالي لبنوك الدراسة، خاصة في الأجل الطويل، كما تميز كل من معدل نمو الأصول وحجم البنك بتأثيرهما الطردي على مؤشرات الربحية الثلاثة في الأجل الطويل، وإن كانت سرعة التعديل لكل منها بطيئة نسبيا، حيث بلغت نحو (5%، 6%، 16%) لكل من معادلة معدل العائد على الأصول ومعدل العائد على حقوق الملكية ونصيب السهم من صافي الربح على الترتيب. وأكدت نتائج اختبار”Wald Test” على معنوية العلاقة المقدرة قصيرة الأجل بين المتغيرات، ودلت قيمة معامل التحديد على أن القدرة التفسيرية لكل معادلة صغيرة نسبيا في الأجل القصير. وأظهر اختبار ”Q-Test” عدم وجود ارتباط ذاتي بين البواقي.

The study aimed to test the effect of capital adequacy on the financial performance of the Egyptian banking sector. Measured by three profitability indicators that are Return on Assets “ROA”, Return on Equity capital “ROE” and Return Per Shareholder “RPS”. Adding Assets Growth Rate “AGR” and Size of Bank “SOB” as explanatory variables. Using panel data to the interval (2004 -2018) for 11 banks registered in the Egyptian stock market. The results of the “LLC” and “IPS” tests to the unit of the panel data showed that the data of the study aren’t stationary and integrated of degree 1. Both the “Pedroni” and “Koa” tests to cointegration showed that there is a long-term balanced relationship among the variables. With being achieved, relied on Panel Error Correction Model “PECM” to measure the dynamical relationship among the variables and determine the short and long term parameters between every indicator of profitability and three explanatory variables. The results indicated the positive effect of the capital adequacy on the financial performance of the banks of the survey-especially in long term. “GRA” and “SOB” distinguished with the direct effect of three profitability indicators in the long term, even if the velocity of the error correction factor of each equation is relatively slow. As it reached about (5% - 6% - 16%) to the three equations of “ROA”, “ROE” and “RPS” respectively. The results of the “Wald Test” confirmed significant of short-term estimated relationship. The value of the “Q- Test” indicated that there is no autocorrelation between residuals.
ISSN: 2636-4166

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.