ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > Determinants of Islamic Banks’...>الوصف

Determinants of Islamic Banks’ Profitability Using Panel Data Analysis and ANFIS Approaches in Saudi Arabia

العنوان بلغة أخرى: محددات ربحية المصارف الإسلامية باستخدام تحليل البيانات المقطعية وأساليب الاستدلال التكيفي في المملكة العربية السعودية
المصدر: مجلة جامعة الملك عبدالعزيز - الاقتصاد الإسلامي
الناشر: جامعة الملك عبدالعزيز - معهد الاقتصاد الإسلامي
المؤلف الرئيسي: أكتاس، متين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: تيلان، عثمان (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج34, ع2
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: يوليو
الصفحات: 19 - 40
DOI: 10.4197/Islec.34-2.2
ISSN: 1018-7383
رقم MD: 1160033
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
السياسة المالية | النظام المصرفي | المصارف الإسلامية | تحليل البيانات المقطعية | السعودية
كلمات المؤلف المفتاحية:
المصرفية الإسلامية | الربحية | النسب المالية | تحليل بيانات القطاع | التنبؤ العصبي | Islamic Banking | Profitability | Financial Ratios | Neural-Fuzzy Prediction | Panel Data Analysis
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: تهدف الدراسة إلى تحديد العلاقة بين الربحية والنسب المالية للبنوك الإسلامية في المملكة العربية السعودية. ولتحقيق هذا الغرض، تم النظر في البيانات ربع السنوية لأربعة بنوك خلال الفترة 2009م - 2017م. تم استخدام نموذج الاستدلال التكيفي (ANFIS) المكون من شبكات عصبية اصطناعية للتنبؤ بربحية النسب المالية. ومن أجل تحديد تأثيرات النسب المالية على مقاييس الربحية تضمنت الدراسة تحليل البيانات المقطعية. كما تم حساب متوسط خطأ التنبؤ لنموذج (ANFIS) لعائد الأصول (y1) بأربعة ضوابط بمقدار (0.3537%) وتم العثور عليه لنموذج (ANFIS) لعائد حقوق الملكية (y2) مع خمسة (5) ضوابط بمقدار (0.31829%). أظهرت نتائج الدراسة أنه في حين أن جميع المتغيرات التفسيرية باستثناء نسبة مكاسب رأس المال للأسهم لها علاقة إيجابية مع مقياس الربحية للعائد على الأصول أو العائد على حقوق الملكية في المصارف الإسلامية في السعودية، إلا أن نسبة إجمالي حقوق الملكية إلى إجمالي الأصول وربح السهم لهما علاقة بمقاييس الربحية. أظهرت نتائج الدراسة المستندة إلى أدوات الإحصاء الوصفي، والانحدار المتعدد، ونماذج (ANFIS) أنه يمكن الحصول على نتائج ناجحة من متغيرات (y1) و(y2). بناء عليه يعتقد معدو الدراسة أنها ستكون مفيدة ليس من الناحية العلمية فحسب، ولكن من الناحية العميلة بالنسبة للمستثمرين والمدراء التنفيذيين في المصارف الإسلامية.

The purpose of this study is to determine the relationship between profitability and financial ratios of Islamic banks in Saudi Arabia. To accomplish this goal, quarterly data of four Islamic banks from 2009 to 2017 were considered. The Artificial Neural Network (ANN) and Fuzzy System, or ANFIS (Adaptive Neuro- Fuzzy Inference System), was employed to predict the profitability of financial ratios. To determine impacts of financial ratios on the profitability measures, the study includes panel data analysis. The average prediction error for the ANFIS model of return on asset (y1) with four rules was 0.3537%, and the return on equity (y2) with five rules was 0.31829%. The results showed that all the explanatory variables, except stock capital gain ratio, have a significant positive relation with profitability measure of either return on asset or return on equity of Islamic banks in Saudi Arabia. However, only total equity to total asset and earning per share ratios have relation with both the profitability measures. The results of descriptive statistics, multiple regression, and ANFIS models established that successful outcome can be obtained for y1 and y2. Therefore, this study will be beneficial not only for the literature, but also for the investors and executives of Islamic banking.
ISSN: 1018-7383

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.