Stochastic Differential Equations Driven by Fractional Brownian Motion with Hurst Parameter H >1/2 and Young Integral
| المؤلف الرئيسي: | Touhami, Radia (Author) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | Debbi, Latifa (Advisor) |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| موقع: | ورقلة |
| الصفحات: | 1 - 105 |
| رقم MD: | 1169504 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | الإنجليزية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة قاصدي مرباح - ورقلة |
| الكلية: | كلية الرياضيات وعلوم المادة |
| الدولة: | الجزائر |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
2
| المستخلص: |
في هذا العمل نقدم حركة براون الكسرية ذات وسيط هارست H> 1/2، ودراسة التكامل العشوائي. بمفهوم يونغ ونبرهن وجود ووحدانية الحل للمعادلات التفاضلية العشوائية المشوشة بالضوضاء المرافقة لهذه الحركة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
Euler Approximation for Stochastic Differential Equations: Driven by Brownian Motion
بواسطة: Benzahra, Amel منشور: (2021) -
Integrability of Systems of Ordinary Differential Equations Via Lie Point Symmetries
بواسطة: الكندي، فاطمة بنت محمد بن موسى منشور: (2020) -
On Fractional Differential Equations
بواسطة: Al Musalhi, Fatma Salim Khalifa منشور: (2017) -
Modified homotopy analysis method : Application to linar and nonlinear ordinary differential equations of fractional order
بواسطة: العجو، أحمد محمد منشور: (2008) -
Numerical Solution of Fractional Differential Equations
بواسطة: Al Adhab, Abeer Abd Alkhadim Abd Alrazzak منشور: (2005)
